Клейн вместе с другим архитектором К. Быковским были авторами проекта здания музея. Поленов говорил впоследствии, что «Быковский был более общественный деятель, чем строитель… Клейн человек бездарный и испортил здание музея». Поленов считал, что архитекторы и меценаты чересчур переборщили с роскошеством.

На Урале, под Златоустом, нашли желтый мрамор, построили там целый городок, где поселились рабочие, высекавшие колонны из цельных кусков мрамора. Поселок этот после постройки музея существовать не мог, потому что не было такой большой потребности в столь драгоценном материале. Огромные колонны транспортировали в Москву на специально сконструированных платформах. А в Москве от Александровского вокзала по Брестской, Садовой-Кудринской, Поварской и Знаменке проложили временные железнодорожные пути и подвозили колонны к строящемуся на Волхонке зданию. По мнению Поленова, желтые колонны вестибюля, опоясанные черным лабрадором, – безвкусны.

Стены хотели расписать фресками; вот тут Цветаев и предложил Поленову руководить этими росписями. Поленов с радостью согласился, решив часть работы отдать молодым: Коровину, Головину, Грабарю, Мусатову. Неожиданно в конце марта 1904 года пришел к Поленову Серов и сказал, что тоже не прочь попробовать свои силы в стенной росписи, что у него давно уже зреют кое-какие замыслы на античные мотивы, например «Одиссей и Навсикая», и мечтает он эту вещь сделать как-то длинно, горизонтально, вроде фриза. Поленов был очень обрадован. По совести говоря, он немного беспокоился за не очень-то обязательного любимца своего Костю Коровина. А Серов мог действовать дисциплинирующе на кого угодно. Он с Коровиным уже был в совместной поездке на Мурман, поездке, которую субсидировал, в 1894 году еще, Савва Иванович Мамонтов. И поездка удалась, причем если Серов привез из нее только этюды, и этим дело ограничилось, то Коровин написал потом панно для мамонтовского павильона «Крайний Север» на Нижегородской выставке. После выставки эти панно были размещены в здании Северного вокзала.

Но Юрий Степанович Нечаев-Мальцев был не Савва Иванович Мамонтов – он все тянул с деньгами для поездки в Грецию, да так и не дал. А денег нужно было не больше, чем на одну из желтых колонн. «После И. В. Цветаев говорил мне, – вспоминал Поленов, – что он (Нечаев-Мальцев. – М. К.) сказал: „Поленов назвал два таких декадентских имени!“ Это Коровин и Головин. Такие классические живописцы. Они тратили миллионы на ненужные вещи и пожалели тридцать или сорок тысяч на живопись. Лестница в подвале, которую никто не видит, вместо того чтобы быть сделанной из песчаника или известняка, делалась из гранита».