Давайте вычислим, какое общее количество акций удалось реализовать и какая сумма денег была выручена в среднем за одну акцию.
Количество акций: 1536 х 2, ибо каждый член ряда равен сумме всех предыдущих.
Сразу видно, что ровно половину — 1536 акций мы продали по самой высокой цене дня.
Причем, обратите внимание, наш ряд обладает такими свойствами, что, до какого бы уровня не поднялась цена на рынке в день совершения нами операций и каким бы коротким не было мгновение скачка цен, мы абсолютно всегда (!), независимо ни от чего (!), будем иметь в конце дня ровно половину акций проданными по максимально высокой цене дня.
Это очень хороший результат.
Но и этого мало.
Еще ровно одна четверть всех акций окажется проданной по соседней цене "ЦЕНА + 10". Уже эти две сделки в сумме дадут три четверти всех акций.
Очевидно, что по более низким ценам мы продадим 1/8, 1/16, 1/32 и так далее всех акций.
Специалистам, понимающим толк в фондовых операциях, я предлагаю подсчитать средневзвешенную цену продажи нашего пакета акций. Им же я добавлю, что на самом деле настоящий ряд для настоящих операций должен быть чуть-чуть иной, но идея останется той же. И заявки и управление ими должны подаваться и осуществляться в электронном виде по специальной программе. Интересующихся прошу обращаться, я отвечу на все вопросы.
Философский вопрос: может ли человек, аккуратно реагируя на малейшие изменения на рынке, дать лучший, чем наш, результат?
Нет. И вот почему. Представьте себе, что Вы за двадцать секунд до окончания торгового дня продали все акции. За двадцать четыре секунды до окончания дня цены могут резко подскочить. Наш метод реагирует даже на биение цены в последнюю секунду.
Мы задали философский вопрос, и следует ответить на него на столь же высоком уровне.
Метод нельзя заменить потому, что он, не исключая возможностей человека, предлагает этому человеку революционно иной подход к деятельности.
Новизна заключается в преобразовании прежней симметричной системы "наше восприятие рынка" в асимметричную.
Ее асимметричность состоит в следующем:
а) нас не интересует, будет ли увеличиваться или уменьшаться цена в следующую секунду до такой степени, что рынок для нас как бы перестанет существовать;
б) нас интересует один вопрос: до какого уровня цен наши заявки уже удовлетворились (до цены "ЦЕНА + 12" или пока еще только до цены "ЦЕНА + 8" или, например, "ЦЕНА + 11").
Случайный процесс превратился в детерминированный.
Если у Вас на фирме применят этот метод, то Вы тут же станете свидетелем такой картины: два специалиста, даже не смотря на экран компьютера, будут пить кофе и обсуждать на какой минуте торговой сессии прошла сделка по цене "ЦЕНА + 8" и на какой минуте — по цене "ЦЕНА + 11". Больше их ничего интересовать не будет. Для них все определенно и ясно, как для жрецов, из жизни которых случайное ушло еще за три тысячелетия до нашей эры.