Озлобленные и униженные офицеры поднимают бунт. Макеев пытается застрелить «бога войны». Не удается. Барон бежит в степь. Там его поймают монголы и передадут конному разведчику подразделения кавалерии Красной Армии под командованием Константина Рокоссовского.

2 октября 1920 года барон во главе Азиатской конной дивизии пересёк границу Монголии и сделал первую неудачную попытку взять Ургу. После поражения он сменил тактику. Он устроил совещание с представителями монгольской аристократии. За освобождение арестованного китайцами Богдо-гегена — «Живого бога» они обещают помочь Унгерну. К Азиатской конной дивизии присоединяется конница восточных аймаков. Небольшую помощь оказывают и японцы.

В конце января — начале февраля 1921 года продолжались бои за Ургу. «Правление» унгерновцев в Урге — это сплошная полоса террора, пыток и экзекуций. Балтийский барон хотел основать орден «буддийских рыцарей-крестоносцев». В Монголии просыпается суеверный страх. Однако некоторые видят в Унгерне освободителя от китайского гнета. Он был ханом, наследником великогр Чингиза, о котором складывались песни и сказания. На пальце барон носил перстень со свастикой.

Однако иллюзии быстро рассеялись. Край, опустошенный китайцами, был не в состоянии вынести растущих затрат на реализацию воздушных планов «кровавого барона». Вынесение безотлагательных приговоров военных судов, растущий гнет со стороны помещиков и постоянные реквизиции провоцировали простых людей все чаще прислушиваться к пропаганде красных.

В начале марта 1921 года в пограничном городе Троицкосавск состоялся первый съезд Монгольской народной партии, которая насчитывала тогда всего около двухсот членов. Однако эта партия обрела поддержку со стороны северного соседа. Достоин внимания тот факт, что еще во время заседания съезда Китай обратился к советским властям с просьбой о вступлении в Монголию Красной Армии.

10 апреля того же года созванное в эмиграции Монгольское временное правительство, желая избавиться от Унгерна и его сподвижников, также обратилось за помощью к Красной Армии и военным отрядам Дальневосточной республики.

Барон, предупреждая врагов, собирался ударить первым. Он мобилизовал все силы и усиленно искал союзников. 20 апреля 1921 года Азиатская конная дивизия выходит из Урги и направляется на север. Тем временем вся южная граница Сибири находится в огне. После первой стычки, сохраняя видимость покорности и дисциплинированности, отряды белых становятся бандитскими группировками. Теперь каждый из них заботится только о спасении своей жизни. Они изменяют «кровавому барону» и бросают его. Сам же он будет воевать до конца. Смерти он не боялся, как будто знал, когда она наступит. Он верил предсказаниям.