1) Project — здесь вы выбираете свой проект.

2) ClassName — название класса, элементы которого вы будете связывать с событиями, проверьте, чтобы там было установлено CHelloDIg — это класс, который связан с главным диалоговым окном.

3) Object IDs — это идентификаторы(названия) элементов управления, в нашем случае это две кнопки. Первый идентификатор — это название самого класса, оно туда включено, так как с ним связаны многие события(это такие значения, которые возвращаются Windows, при совершении какого-нибудь действия).

4) Messages — а это как раз те самые события, которые генерирует программа. К примеру, если вы нажали на кнопку, то генерируется событие BN_CLICKED, а если два раза — то BN_DOUBLECLICKED.

5) Members function — это список функций, которые вы включили, и соответствующие им события.

Теперь свяжем кнопку EXIT с событием BN_CLICKED — оно возникает при нажатие на кнопку. Для этого щелкнем в Object IDs на IDC_EXIT_BUTTON, справа появится события, с которыми можно связать эту кнопку. Выбираем там BN_CLICKED. И щелкаем на кнопке Add Function, которая находится справа. Этим нажатием вы говорите Visual C++, что вам необходимо связать это событие с функцией. Выведетя такая диалоговая панель, где вам предложат выбрать название функции. Оставьте все по умолчанию и нажмите кнопку ОК.