Жила молодая пара первые годы в Висбадене, в родительском доме на Зонненбергерштрассе. В этом прекрасном, удобном и просторном доме родились две внучки: Анастасия в 1892 году, и через 4 года, в 1896 – Надежда. Через два года родился сын Михаил, младший Михаил Михайлович, но это уже была Англия, куда перебралась семья ради полной самостоятельности. Отец Михаила Михайловича Михаил Николаевич подарил сыну богатейшее производство: завод минеральных вод в Боржоми. Завод приносил громадный доход. Софья царила в Лондоне, а летом в Каннах. Они давали балы и приёмы, гости не могли отвести глаз от хозяйки дома и её прелестных дочерей, которые становились всё прекраснее, образованнее и аристократичнее. В гости на виллу «Казбек» приезжал Дягилев с «Русскими сезонами», вел. кн. Дмитрий Павлович с подругой Коко Шанель, многочисленные родственники петербургского высшего света.

В 1894 году умер Александр III, о ком безусловно стоило пожалеть. Нравы стали свободнее. Монархия начала подрываться с разных сторон. Фронт великих князей становился неуправляем. А Михаил Михайлович в Каннах занимался спортом. Основал гольф-клуб, знаменитый до сегодняшних дней и носящий имя русского князя. Играл в лаун-теннис, стал чемпионом.

На пасху 1892 года Софья де Торби, получившая это титул от дяди, герцога Люксембургского Адольфа, приняла православие. Вслед за ней православными стали Анастасия и Надежда. В Каннах подолгу жила в собственной вилле родная сестра Миш-Миша вел. княгиня Анастасия Михайловна с мужем герцогом Мекленбург-Шверинским Фридрихом-Францем III, вполне обрусевшим. Эта пара пожелала посещать в Каннах православную церковь, которой не было, и проявила инициативу в её создании. Духовник вел. княгини Анастасии Михайловны о. Григорий (Остроумов) обратился с просьбой к русским в Каннах, и чудесная церковь возникла за один год! 10 ноября 1894 года в Каннах был освящён православный храм Св. Архангела Михаила, а улица, где он стоит по сей день, была переименована в Бульвар Александра III в его память. Взнос вел.князя Михаила Михайловича наверняка был решающим.

В этом храме похоронены Пётр Александрович Ольденбургский, вел. князь Пётр Николаевич и его супруга Милица Николаевна. Храм хранит мощи Св. Алексия, Иоанна Кронштадского, Серафима Саровского и Симеона Верхотурского.

В 1901 году Николай II простил великого князя Михаила Михайловича. Но это была первая ступень царского прощения, неполная.

Остаётся неясным один вопрос: откуда же взялся Лондон, если Софья жила в Висбадене, а летом в Каннах? Ларчик просто открывался. Великий князь Михаил Михайлович, сын вел. кн. Михаила Николаевича, сына Николая I, ещё до всех запретов по царской службе был связан с Англией, с Лондоном. Любопытный факт: прекрасный танцор и азартный спортсмен вел. князь Михаил Михайлович в 1908 году написал и опубликовал роман «Не унывай!», посвящённый своей жене и их общим переживаниям первых лет брака, когда они оказались бедняками, изгнанными из России. Роман толковал вообще о неправом сословном неравенстве, которое аукнулось в его семье дважды. Естественно, в России он был запрещён. Интересно, читал ли его Николай II? Неизвестно. В дневниках нет отражения этого факта.