Вот почему неудивительно, что Деникин отказался принять сестру Николая II. Кстати, никто из членов Дома Романовых (а среди них было немало профессиональных военных) не принимал участия в Гражданской войне. С одной стороны, они пытались стоять как бы «над» событиями, а с другой – даже при самом большом желании попасть на службу в белую армию им было почти невозможно. Единственным исключением стал пасынок Великого князя Николая Николаевича – князь Сергей Георгиевич Ромaновский, но он, строго говоря, собственно к Императорской фамилии не принадлежал. Его служба, однако, быстро закончилась из-за конфликта с командованием. Что уж говорить об остальных Романовых!

   Наконец, Ольге Александровне удалось добраться до Ростова-на-Дону, где её приютил датский консул Фома Николаевич Шлютте, а потом семья Куликовских приехала в Новороссийск. Тут на них обрушился новый удар – тиф, все они чудом выжили. В Новороссийске встретили Великую княгиню Марию Павловну старшую – тётю Михень, которая прибыла в город с царственным комфортом. Раньше они относились друг к другу весьма сдержанно, но теперь искренне обрадовались встрече. В феврале 1920 года на одном из торговых кораблей Ольга Александровна с мужем и двумя детьми навсегда покинула свою Родину.

   Она поселилась в Дании, рядом с матушкой – Марией Фёдоровной. В 1925 году Ольга Александровна ездила в Берлин и встречалась с Анной Андерсон, объявившей себя чудом спасшейся дочерью Николая II – Анастасией. Великая княгиня, конечно же, прекрасно знала своих племянниц и потому сразу поняла, что перед ней самозванка. В то же время она по-человечески жалела эту несчастную женщину, оказавшуюся в центре широкомасштабной авантюры.

   Великая княгиня Ольга Александровна и Н.А. Куликовский с сыновьями

   После смерти Марии Фёдоровны Ольга и Ксения попытались продать оставшиеся после смерти матери драгоценности, но потерпели фиаско. Европейские ювелиры нарочно предлагали грошовые цены, абсолютно не соответствовавшие реальной стоимости украшений. В такую же ситуацию попали и все остальные Романовы, кому хоть что-то удалось вывезти за рубеж: и Мария Павловна младшая, и князь Феликс Юсупов, и другие. Но выхода у них не было, приходилось продавать задёшево – действительность всегда слишком жестока для попавших в беду людей.

   В 1932 году Ольга Александровна с мужем купили небольшую усадьбу Кнудсминне в городе Баллеруп, недалеко от Копенгагена. Завели своё хозяйство. Но мирная жизнь в Дании прервалась Второй мировой войной. Великая княгиня всегда оставалась патриоткой своей Родины. Она не могла спокойно смотреть, как гибнут русские люди, с какой бы стороны фронта они ни находились. Поэтому после войны она помогала как могла и русским, оказавшимся в немецком плену, и тем, кто по разным причинам воевал на стороне немцев. Для неё они всегда и при любых обстоятельствах оставались прежде всего русскими – и этого было довольно. Когда русские казаки оказались под угрозой советского плена, их атаман генерал П.Н. Краснов направил Ольге Александровне отчаянное письмо с просьбой о помощи. Она сразу же обратилась к самому деятельному члену датской королевской семьи – принцу Акселю. И хоть освобождения казаков добиться было невозможно, Великая княгиня сделала всё для облегчения их участи.