Не гладко складывалась и семейная жизнь императора. Катя Нелидова, девушка, одна из первых воспитанниц Института благородных девиц, обратила на себя внимание наследника ещё в 1780-е годы и с той поры сделалась незаменима при его дворе. «Знайте, что, умирая, буду помнить о Вас», — писал ей Павел; она же признавалась: «Разве я искала в Вас для себя мужчину? Клянусь Вам, с тех пор, как я к Вам привязана, мне всё кажется, что Вы моя сестра». Мария Фёдоровна долгое время ревновала супруга, но в конце концов поняла, что Нелидова умеет укрощать вспышки его гнева (маленькая смуглянка была некрасива, но обезоруживающе умна, находчива и смела — до того, что могла запустить в императора башмачком!), и сочла за благо сделать её своей наперсницей. Нелидова (в царствование Павла уже сорокалетняя дама) имела во дворце апартаменты рядом с комнатами государя и верила, что Господь предопределил ей хранить его; она подбирала в окружение Павла таких людей, для которых её слово было весомее их собственного мнения, за что её, естественно, ненавидели те, кто не мог подступиться к государю.

Жена терпела платонические отношения мужа с Нелидовой. Но вскоре он воспылал страстью, свойственной скорее двадцатилетнему юноше, к новой фаворитке Анне Лопухиной. В июле 1798 года разразился скандал: государыня написала Лопухиной, но письмо до адресата не дошло — его принесли государю.

«Около десяти часов император послал за великим князем наследником и приказал ему отправиться к императрице и передать ей строжайший запрет когда-либо вмешиваться в дела. Великий князь сначала отклонил это поручение, старался выставить его неприличие и заступиться за свою мать, но государь, вне себя, крикнул: “Я думал, что я потерял только жену, но теперь я вижу, что у меня также нет сына!” Александр бросился отцу в ноги и заплакал, но и это не могло обезоружить Павла. Его величество прошёл к императрице, обошёлся с ней грубо, и говорят, что если бы великий князь не подоспел и не защитил бы своим телом мать, то неизвестно, какие последствия могла иметь эта сцена. Несомненно то, что император запер жену на ключ и что она в течение трёх часов не могла ни с кем сноситься. Г-жа Нелидова, которая считала себя достаточно сильной, чтобы выдержать эту грозу, и настолько влиятельной, чтобы управиться с нею, пошла к рассерженному государю, но вместо того, чтобы его успокоить, она имела неосторожность — довольно странную со стороны особы, воображавшей, что она его так хорошо изучила, — осыпать его упрёками. Она указала ему на несправедливость его поведения с столь добродетельной женой и столь достойной императрицей и стала даже утверждать, что знать и народ обожают императрицу... Далее она стала предостерегать государя, что на него самого смотрят как на тирана, что он становится посмешищем в глазах тех, кто не умирает от страха, и, наконец, назвала его палачом. Удивление императора, который до сих пор слушал её хладнокровно, превратилось в гнев. “Я знаю, что я создаю одних только неблагодарных, — воскликнул он, — но я вооружусь полезным скипетром, и вы первая будете им поражены, уходите вон!” Не успела г-жа Нелидова выйти из кабинета, как она получила приказание оставить двор»55.