Война обернулась тяжёлыми потерями. Причём смерть, как всегда, не делала различий ни в званиях, ни в титулах. 27 сентября 1914 года возле деревни Пильвишки был тяжело ранен Князь императорской крови Олег Константинович. Его перевезли в Вильно, сделали операцию, но началось заражение крови. Олег бодрился, старался улыбаться. «Я так счастлив, так счастлив! — говорил он. — Это нужно было. Это поддержит дух. В войсках произведёт хорошее впечатление, когда узнают, что пролита кровь Царского Дома». Государь успел наградить его орденом Святого Георгия 4-й степени, в госпиталь с надеждой на чудо спешно приехали родители. Чуда не случилось — на глазах отца и матери князь Олег скончался.

Елизавета Фёдоровна выехала на похороны. Дорога была недолгой — Великий князь Константин Константинович местом погребения сына избрал своё подмосковное имение Осташево. Там, неподалёку от Волоколамска, собрались тысячи местных жителей, стоявших вдоль пути печальной процессии. Плакавших, опускавшихся на колени, стремившихся поддержать гроб. Со всеми почестями провожали в последний путь героя, «за веру, Царя и Отечество на поле брани живот свой положившего». Более сотни венков, духовенство, певчие, депутации, пехота, артиллерия. И в сером, напоминающем монашеское, одеянии Великая княгиня Елизавета, казавшаяся среди скорбящей толпы символом смирения. Она не плакала, она молилась. Милый, славный, любимый Олежка... «Вечная память!»

Да, смерть уравнивает всех. Четыре месяца спустя, участвуя в первой церемонии похорон на Братском кладбище, Елизавета Фёдоровна утешит родственников сотника В. И. Прянишникова. Но и каждая жизнь одинаково ценна. А значит, надо делать всё возможное, чтобы спасти любого из попавших в мясорубку войны, чтобы исцелить всякого, кто пострадал, защищая Россию. «Действительно, — вспоминал Джунковский, — помощь раненым в Москве поставлена была необыкновенно широко. Забывши совершенно личную жизнь, ушедшая от мира Великая княгиня Елизавета Фёдоровна была душой всех добрых дел в Москве. К декабрю месяцу 1914 года в Москве было до 800 лазаретов, которые за пять первых месяцев облегчили страдания сотням тысяч раненых».

Не оставляя других многочисленных дел, Великая княгиня часто посещала московские госпитали, проверяя их работу и утешая пациентов. Иногда она выезжала в другие губернии, а однажды побывала с инспекцией в прифронтовой полосе на Северо-Западе. Но всё-таки основное время занимала работа в Первопрестольной, где неожиданно возникла новая проблема. «У меня образовался Дамский комитет, во главе которого я поставила графиню Олсуфьеву, чтобы помогать в усовершенствовании военных лазаретов, — сообщала Елизавета Фёдоровна императору, — ведь они, как тебе известно, сильно уступают Красному Кресту и частным лечебницам. И тем более, когда мы узнали, что военнопленные получили небольшие подарки и т. п. от соотечественников, а наши нет, мои дамы стали помогать нашим, заботиться об удобстве раненых и т. д. Конечно, имея доброе сердце, они по возможности помогали и несчастным пленным, но их доброта была так дурно истолкована, и всё свалили на меня, будто бы я забочусь только о немцах... незачем и повторять эту ложь!!» О том, как же всё-таки злословили в её адрес, говорит в своей книге игумен Серафим Кузнецов: «Тяжело было слышать её любящему сердцу гнусную клевету, что якобы неприятельским раненым воинам давала по рублю, а русским по образку. Она лично мне об этом говорила, глубоко скорбела о коварстве клеветников».