Когда Владимира арестовали, чекисты предложили ему отречься от отца (всё-таки он не числился членом Династии), на что князь ответил категорическим отказом — поступать подобным образом ради обещанной взамен свободы он считал бесчестным. В Екатеринбурге В. П. Палея поселили в той же гостинице, куда доставили Елизавету Фёдоровну, что, вероятно, вызвало у Великой княгини некоторое неудовольствие. Формально признав новую семью Павла Александровича, она так и не смирилась с его поступком, так и не простила его жене разрушенной дружбы, мучений дорогого Сергея, страданий Дмитрия и Марии... Два месяца, проведённые рядом с почти незнакомым племянником, оказавшимся добрым, честным и стойким юношей, смягчили её позицию. Судьба словно специально соединила их в последний момент, даря Елизавете Фёдоровне душевное спокойствие ещё в одном непростом вопросе.

Настоятельница Екатеринбургского Ново-Тихвинского монастыря Магдалина (П. С. Досманова) попыталась добиться переселения Великой княгини в эту обитель, но получила отказ. Всё было давно решено — ещё в день прибытия Елизаветы Фёдоровны местная власть согласовала её дальнейшую отправку вместе с группой родственников в город Алапаевск. 19 мая в половине десятого утра на железнодорожную станцию повезли тринадцать человек — Великую княгиню Елизавету Фёдоровну с келейницами В. Яковлевой и Е. Янышевой, князя Иоанна Константиновича с женой Еленой Петровной, князей Константина и Игоря Константиновичей с их лакеем И. Калиным, Великого князя Сергея Михайловича с управляющим Ф. Ремезом и доктором Гельмерсеном, князя Владимира Палея и его слугу Ч. Круковского. По прибытии в Алапаевск все они были размещены в пяти комнатах так называемой Напольной школы, оказавшейся для восьмерых из них последним земным пристанищем.

Алапаевск, маленький заштатный городок с населением порядка десяти тысяч человек до той поры ничем не выделялся. Как поселение, он был известен с середины XVII века, в следующем столетии стал местом одного из казённых железоделательных заводов, получил статус города, украсился Свято-Троицким собором. Чуть больше года здесь провёл десятилетний П. И. Чайковский (его отец служил управляющим заводами округа), уехавший отсюда на учёбу в Петербург. Кроме будущего гения музыки Алапаевск не посещала ни одна знаменитость.

В 1913—1915 годах за северной чертой города (на «поле») построили земскую школу, вошедшую в сотню учебных заведений, созданных по указанию Николая II и на деньги Царской семьи в ознаменование трёхсотлетия Дома Романовых. В этом одноэтажном здании из тёмно-красного кирпича с коридорной системой и большими, во всю стену, окнами и поселили арестованных. Елизавете Фёдоровне вместе с её келейницами отвели просторную светлую комнату, выходящую двумя окнами в переулок и четырьмя во двор. Простые столы, стулья и железные кровати составляли всю обстановку. Рядом поместились шесть человек внутренней охраны.