Ужасным стало известие об убийстве Распутина и для императрицы, и для Анны Вырубовой: «Утром 17 декабря ко мне позвонила одна из дочерей Распутина (которые учились в Петрограде и жили с отцом). Она сообщила мне с некоторым беспокойством, что отец их не вернулся домой, уехав поздно вечером с Феликсом Юсуповым. Известие это меня удивило, но в данную минуту особого значения я ему не придала. Приехав во дворец, я рассказала об этом Государыне. Выслушав меня, она выразила свое недоумение. Через час или два позвонили во дворец от Министра Внутренних Дел Протопопова, который сообщал, что ночью полицейский, стоявший на посту около дома Юсуповых, услышав выстрел в доме, позвонил. К нему выбежал пьяный Пуришкевич и заявил ему, что Распутин убит. Тот же полицейский видел военный мотор без огней, который отъехал от дома вскоре после выстрелов. Государыня приказала вызвать Лили Дэн (жену морского офицера, с которой я была очень дружна и которую Государыня очень любила). Мы сидели вместе в кабинете Императрицы, очень расстроенные, ожидая дальнейших известий. Сперва звонил Великий Князь Дмитрий Павлович, прося позволения приехать к чаю в пять часов. Императрица, бледная и задумчивая, отказала ему. Затем звонил Феликс Юсупов и просил позволения приехать с объяснением то к Государыне, то ко мне; звал меня несколько раз к телефону, но Государыня не позволила мне подойти, а ему приказала передать, что объяснение он может прислать ей письменно. Вечером принесли Государыне знаменитое письмо от Феликса Юсупова, где он именем князей Юсуповых клянется, что Распутин в этот вечер не был у них. Распутина он действительно видал несколько раз, но не в этот вечер. Вчера у него была вечеринка, справляли новоселье и перепились, а уходя, Великий Князь Дмитрий Павлович убил на дворе собаку. Государыня сейчас же послала это письмо Министру Юстиции. Кроме того, Государыня приказала Протопопову продолжать расследование дела и вызвала Военного Министра, генерала Беляева, с которым совещалась по этому делу».

Императрица пишет мужу в Ставку: «Мы сидим все вместе — ты можешь представить наши чувства, мысли — наш Друг исчез. Вчера Аня видела его, и он сказал, что Феликс просил его приехать ночью, что за ним поедет мотор и привезет его, чтобы повидаться с Ириной, мотор действительно за ним приехал (военный), и он уехал. Сегодня ночью был большой скандал в доме Юсупова — большое сборище, Дмитрий, Пуришкевич и т. д., все пьяные. Полиция слышала выстрелы. Пуришкевич выбежал, крича, что наш Друг убит. Я не могу и не хочу верить, что он убит. Бог да смилостивится над нами. Феликс часто бывал у него последнее время». Николай быстро набросал ответ: «Только сейчас получил твое письмо. Возмущен и потрясен. В молитвах и мыслях вместе с вами. Приеду завтра в 5 часов. Сильный мороз. Благословляю и целую. Ники». В дневнике он записал: «В 3 ¹/₂ поехали вдвоем в поезд. Через час уехали на север. День был солнечный при 17 мороза. В вагоне всё время читал».