Сестре Царя Ксении Александра Федоровна писала в ноябре 1901 года: «Прошу тебя об одном, дорогая Ксения, когда бы ни услышала скверные сплетни, сейчас же останови их». Но Императрица обращалась не по тому адресу: Ксения обожала сплетни и не только их собирала, но и популяризировала…

После развода Кирилл утешал свою «испепеленную розу» как мог. Он уехал с ней на Лазурный Берег, где старался изо всех сил. Денег и времени не жалел. Он готов был жениться на ней, но оставалось еще одно препятствие: надо было получить согласие Николая II. После всей этой скандальной истории о том не могло быть и речи, так как глава Фамилии прислал Кириллу послание, где прямо объявил Свою волю.

В ответ «печальный рыцарь» в марте 1903 года писал: «Дорогой Ники! Борис привез мне Твое письмо. Конечно, я не пойду против Твоего желания и ясно сознаю невозможность этого брака. Но прошу Тебя об одном: разреши мне видеть Даки и лично с ней переговорить о Твоем решении. Нам обоим будет легче, и Ты поймешь, дорогой Ники, что после Твоего письма мне нужно ее видеть. Только я один могу ее поддержать в эту тяжелую для нас минуту, в которую рушатся все дорогие мечты о счастье. Мы нуждаемся теперь во взаимной поддержке. Мне все-таки очень, очень тяжело. Глубоко Тебе преданный Кирилл».

Кузен Царя, как казалось, принимал Царскую волю и готов был следовать долгу и традиции. Кирилл Владимирович клялся в верности, но для соблюдения клятвы ему не хватало ни характера, ни твердых принципов. К тому же Даки, обладавшая куда большей силой воли, к этому времени могла заставить сделать своего поклонника всё что угодно.

Трудно сказать, как бы обернулись дела в дальнейшем, если бы в начале 1904 года Япония не напала на Россию. Началась Русско-японская война, и Кирилл, как морской офицер, отправился на театр военный действий на Дальнем Востоке. Он находился на борту флагманского эскадренного броненосца «Петропавловск», когда тот 31 марта 1904 года подорвался на мине и затонул за несколько минут. Из находившихся на корабле более 700 человек спастись удалось лишь 80. Остальные погибли, в том числе и известный вице-адмирал С.О. Макаров.

В числе спасшихся оказался и Великий князь Кирилл. По Петербургу потом циркулировала злая эпиграмма:

Погружение «в преисподнюю» и счастливое спасение Кирилл Владимирович описал сам: «Я прыгнул в бурлящий водоворот. Что-то резко ударило меня в спину. Вокруг бушевал ураган. Страшная сила водной стихии захватила меня и штопором потянула в черную пропасть, засасывая все глубже и глубже, пока все вокруг не погрузилось во тьму. Казалось, спасения не было… В голове мелькнула короткая молитва и мысль о женщине, которую любил».