Вскоре последовало Царское наказание: Павел Александрович был лишен офицерских званий, отчислен со службы, ему был воспрещен въезд в Россию, а над его двумя детьми была учреждена опека во главе с самим Царем.

Более десяти лет Павел со своей морганатической женой жили за границей. Под Парижем, в местечке Boulogne-sur-Seine, они купили поместье, где и вели светскую жизнь богатых рантье, ожидая Царского прощения. Трудно сказать, сколько бы продолжалось это ожидание, если бы в феврале 1905 года не случилось печальное событие. Бомбой террориста 4 февраля был убит брат Павла Великий князь Сергей Александрович. Великокняжескому изгою было разрешено прибыть на похороны.

После погребения он встретился со своим Племянником-Царем и услышал от того, что он «больше на него не сердиться».

Великий князь и его новотитулованная супруга (к этому времени она получила в Германии титул графини Гогенфельзен) ликовали, надеясь теперь вернуться в Россию. Павел решил, что опала миновала, и даже обратился к Царю с просьбой «узаконить брак», чтобы «положение его детей не было фальшивым». К этому времени помимо сына Владимира у них родилась дочь Ирина (1903–1990). В ноябре 1905 года появилась дочь Наталья (1905–1981).

Однако вскоре после похорон Великого князя Сергея в Париж пришло известие, что Павлу запрещено вместе с женой появляться на публике. Объясняя мотивы своего решения, Император писал Павлу Александровичу: «Во всяком случае, за Мною остается право решения вопроса о времени, когда тебе разрешено будет приехать сюда с женою. Ты должен терпеливо ожидать, не забегая вперед. Позволив тебе приезжать в Россию от времени к времени, Я желал этим дать утешение твоим детям видеться с тобою. Они потеряли в дяде Сергее, в сущности, второго отца. Не забудь, что ты покинул их для личного своего счастья».

Великий князь воспринял это как оскорбление и отказался появляться в России без жены. Он просил своих братьев Владимира и Алексея оказать содействие и добиться от Царя угодного решения – признать брак. Царь оставался непреклонным. Своему дяде Великому князю Алексею Александровичу разъяснил мотивы своего отказа:

«Я смотрю на этот брак, как на поступок человека, который желал показать всем, что любимая им женщина – есть его жена, а не любовница. Желая дать новое имя сыну ее Пистолькорсу, он этим самым поднимает восьмилетнее прошлое, что в особенности неудобно по отношению к его детям от покойной Аликс. Они в таком возрасте, что скоро могут понять, какого рода отношения существовали между их отцом и его женою. Не думаю, чтобы это способствовало сближению их с ним.