Мария Фёдоровна наотрез отказалась принять немецких посланцев, поскольку Россия и Германия, как она полагала, всё ещё находились в состоянии войны. Германское правительство намеревалось переправить императрицу в Данию, но советский посол в Берлине А.А. Иоффе заявил, что Совнарком против того, чтобы Романовы получили разрешение уехать в европейские страны, поскольку тогда они якобы получат возможность руководить контрреволюционным движением.

   Когда, наконец, узники получили долгожданную свободу, императрица переехала в ещё одно крымское великокняжеское имение – Харакс, принадлежавшее Георгию Михайловичу. Она стойко выдерживала все удары судьбы. Вынужденное заключение и превратности тяжело сказались на состоянии некоторых пленников: от Александра Михайловича осталась одна тень, а его жена Ксения впала в глубокую депрессию. В находившемся в Крыму императорском семействе были даже младенцы: сын Ольги Александровны – Тихон и дочь Надежды Петровны – Ирина.

   Потом немецкие войска сменились вооружёнными силами Антанты. Под давлением матери английский король Георг V отправил для вывоза тётушки дредноут «Мальборо». Но непреклонная Мария Фёдоровна отказалась уезжать, если с ней не возьмут всех тех, кто захочет покинуть страну. Волей-неволей англичанам пришлось забрать немало русских, в числе которых находились почти все родственники императрицы. 13 апреля 1919 года Романовы во главе с Марией Фёдоровной отплыли из Крыма в чужие края. Уезжавший вместе со всеми князь Феликс Юсупов вспоминал: «Тотчас вслед за нами из ялтинского порта отчалил корабль с нашими офицерами, ехавшими присоединиться к Белой армии. “Мальборо” ещё не поднял якорь, и, стоя на носу броненосца, императрица смотрела, как уплывали они. Из глаз у неё текли слёзы. А молодёжь, плывшая на верную смерть, приветствовала свою государыню, замечая за ней высокий силуэт великого князя Николая, их бывшего главнокомандующего». (Даже на борту «Мальборо» Великий князь Николай Николаевич хотел выглядеть безупречно: каждое утро в полной парадной форме он приходил к императрице и отдавал ей честь.) «У Принцевых островов, – продолжает князь Юсупов, – нас обогнали другие корабли с крымскими беженцами, соотечественниками нашими и друзьями. Все они знали, что на “Мальборо” – вдовствующая императрица, и, проплывая мимо нас, встали на палубе на колени и спели “Боже, Царя Храни!”».

   Императрица Мария Фёдоровна среди Великих князей и княжон в Крыму

   Затем семья разделилась, Мария Фёдоровна с Ольгой и Ксенией приехала в Англию. Но там она задержалась недолго и вскоре переселилась в Данию. Её принял племянник, король Кристиан X, и бывшая императрица стала жить во флигеле королевского дворца Амалиенборг в Копенгагене. Отношения с датскими родственниками у неё не складывались. Ей было трудно приспособиться к весьма скромному, если не сказать резче, образу жизни датского королевского двора. С самим королём нередко случались мелкие стычки. Так, один раз он послал к ней с просьбой погасить часть ламп, поскольку приходится слишком дорого платить за электричество. В ответ Мария Фёдоровна позвала своего камердинера и велела зажечь свет по всему флигелю, где только можно. В конечном итоге она перебралась в небольшой дом в Видёре, недалеко от Копенгагена. С ней вместе жила семья младшей дочери Ольги.