Военная служба с полковыми учениями, празднествами и увеселениями отвечала складу его характера и была для него явно интереснее гражданской. Император же не спешил приобщать взрослевшего сына к делам — тот всего лишь раз в неделю посещал заседания Государственного совета. Двадцатилетний молодой человек производил на государственных мужей впечатление подростка, а сам предпочитал их обществу компанию офицеров. Вот только интересы его окружения были, по словам великого князя Александра Михайловича, ограничены «лошадьми, балеринами и примадоннами французского театра».

В этом кругу цесаревич встретил восходящую звезду балета Матильду Кшесинскую. Начались обмен записками, подарки, доставляемые гусарами-однополчанами корзины цветов, ночные катания на тройке, ужины в гвардейском «бараке». Впрочем, роман с «дорогой пани» развивался без скандала и был благопристойно и вовремя закончен — наследнику престола надлежало найти подходящую супругу. Среди кандидаток были принцесса Маргарита Прусская, правнучка последнего короля Франции Луи Филиппа Елена Орлеанская, сестра вюртембергской королевы. Александр III остановил выбор на «забракованной» было дочери великого герцога Гессен-Дармштадтского Алисе (она первоначально не согласилась перейти в православие). Кшесинская вспоминала:

«В один из вечеров, когда наследник засиделся у меня почти что до утра, он мне сказал, что уезжает за границу для свидания с принцессой Алисой Гессенской, с которой его хотят сватать. Впоследствии мы не раз говорили о неизбежности его брака и о неизбежности нашей разлуки. Часто наследник привозил с собой свои дневники, которые он вёл изо дня в день, и читал мне те места, где он писал о своих переживаниях, о своих чувствах ко мне, о тех, которые он питает к принцессе Алисе. Мною он был очень увлечён, ему нравилась обстановка наших встреч, и меня он, безусловно, горячо любил. Вначале он относился к принцессе как-то безразлично, к помолвке и к браку — как к неизбежной необходимости. Но от меня не скрыл затем, что из всех тех, кого ему прочили в невесты, он её считал наиболее подходящей, и что к ней его влекло всё больше и больше, что она будет его избранницей, если на то последует родительское разрешение»76.

«В один из вечеров, когда наследник засиделся у меня почти что до утра, он мне сказал, что уезжает за границу для свидания с принцессой Алисой Гессенской, с которой его хотят сватать. Впоследствии мы не раз говорили о неизбежности его брака и о неизбежности нашей разлуки. Часто наследник привозил с собой свои дневники, которые он вёл изо дня в день, и читал мне те места, где он писал о своих переживаниях, о своих чувствах ко мне, о тех, которые он питает к принцессе Алисе. Мною он был очень увлечён, ему нравилась обстановка наших встреч, и меня он, безусловно, горячо любил. Вначале он относился к принцессе как-то безразлично, к помолвке и к браку — как к неизбежной необходимости. Но от меня не скрыл затем, что из всех тех, кого ему прочили в невесты, он её считал наиболее подходящей, и что к ней его влекло всё больше и больше, что она будет его избранницей, если на то последует родительское разрешение»⁷⁶.