Летом Николай II с семьёй покидал свою резиденцию в Царском Селе; на любимой яхте «Штандарт» они плавали в финских шхерах; сходя на берег, гуляли по лесу, забирались на скалы, собирали бруснику, чернику и грибы. С 1909 года любимым местом проведения досуга стал Крым, а любимыми видами отдыха — пешие походы (памятником таких прогулок осталась шестикилометровая «солнечная тропа», ведущая от Ливадийского дворца до местечка Гаспра) и поездки в автомобилях по горным дорогам до имения «Кучук-Ламбата», ханского дворца в Бахчисарае, по местам боёв времён Крымской войны, к местам археологических раскопок.

Путешествуя, Николай II пристрастился к фотографированию; результатом этого увлечения стали десятки альбомов со снимками, запечатлевшими жизнь царской семьи; фотографии висели даже в императорском клозете Александровского дворца в Царском Селе.

Традиционным монаршим отдыхом была охота. Николай II охотился на зубров, оленей, кабанов, зайцев, фазанов и другую дичь. «...Как всегда, чувствовал себя после охоты бодрым», — записал он весной 1906 года. Он подсчитывал и фиксировал в дневнике свои охотничьи трофеи. Так, в 1895 году на охоте и «просто так» он убил 125 зверей и птиц, в 1896-м — 260, в 1904-м — 551, в 1905-м — 199, в 1906-м — 1157, в 1914-м — 246 и т. д. Когда не на кого было охотиться, царь, будучи прекрасным стрелком, палил в любую живность; по его подсчётам, за шесть лет им было застрелено 3786 бродячих собак, 6176 кошек и 20 547 ворон.

Вся страна ожидала появления на свет наследника престола, но императрица рожала девочек: Ольгу (1895), Татьяну (1897), Марию (1899), Анастасию (1901). Империя оповещалась о появлении на свет царских дочерей торжественными манифестами. Но, процарствовав почти десять лет, Николай II не имел сына, и важнейший государственно-династический вопрос не был решён. Назначенный преемником по закону младший брат Георгий в 1899 году скончался от туберкулёза, и право на трон перешло к следующему брату Михаилу. Долгожданный наследник, цесаревич Алексей, родился только в 1904 году; газеты сообщали, что «кормление наследника цесаревича самой августейшей родительницей идёт успешно». Но жизнь мальчика сразу же оказалась под угрозой — он был болен гемофилией. Малейшие ушибы и травмы приводили к кровотечению и внутренним кровоизлияниям.

Один из таких случаев произошёл в октябре 1912 года в охотничьем имении «Спала», и царь писал своей матери: «Дни с 6 по 10 октября были самые тяжёлые. Несчастный маленький страдал ужасно, боли схватывали его спазмами и повторялись почти каждые четверть часа. От высокой температуры он бредил и днём и ночью, садился в постели, а от движения тотчас же начиналась боль. Спать он почти не мог, плакать тоже, только стонал и говорил: “Господи помилуй”».