Анастасия Николаевна, как все царские дети, обожала отца. Ей очень не хватало общения с ним во время войны. Когда Государь надолго оставался в Ставке, единственной возможностью для цесаревны поделиться с отцом всем сокровенным, почувствовать его присутствие становились письма. Вся накопленная нежность дочери, необходимость выговориться выливались на страницы писем Государю. Письма Анастасии Николаевны отцу в Ставку с 1914 по 1916 год – это отображение мира юной девушки, полное искреннего доверия. Для цесаревны отец – близкий друг, верит она ему бесконечно и очень скучает по живому общению. Ей хотелось рассказать «Папа» обо всем, что с ней происходило, поэтому она часто перескакивала с одной темы на другую, стараясь изложить всё, что трогало ее сердце. Казалось бы, не любившая ничего, что требовало бы усидчивости, порывистая и эмоциональная Анастасия Николаевна долго и с удовольствием сидела у письменного стола, излагая свои мысли на бумаге. Эти заочные беседы с отцом были так важны для нее, что цесаревна писала ему часто, иногда дописывала в готовое послание какие-то мысли несколько дней подряд.

Какой ласковой предстает в письмах отцу Анастасия Николаевна, ее полные нежности слова совсем не согласуются с образом резковатой, шаловливой девушки, какой она предстает в воспоминаниях людей, окружавших Царскую семью. Обращается цесаревна к отцу только ласково: «Мой хороший и добрый Папа!», «Мой золотой Папа душка», «Мой хороший Папа душка!» В письмах она не скупится на теплые слова: «Спи хорошо и увидь меня во сне», «Спи хорошо. Господь с тобой. Крепко 1 000 000 раз тебя целую, любящая тебя изо всех сил твоя верная и преданная дочь Настаська», «Спи сладко. Да хранит тебя Господь Бог», «Будь счастлив и здоров. Крепко 1000 раз целую», «Крепко целую 10 000 000 раз. Храни тебя Бог. Любящая твоя собственная верная и преданная Настаська».

Каждое письмо Анастасии Николаевны – это попытка втиснуть в небольшое послание все, что происходило с ней за время, прошедшее с момента последнего письма. Обязательно перечисление мест, где они с сестрами и Государыней побывали (госпитали, санитарные поезда, мероприятия в Петрограде), людей, с которыми встречались. Она рассказывает о сестрах и матери, чем они занимались. Цесаревна сообщала отцу все новости, о которых узнавала, подробно излагая, как идет жизнь в Александровском дворце.

Особое внимание цесаревна уделяла посещению лазаретов. Постоянно рассказывая о раненых, с которыми сводила ее судьба: «Были мы сегодня у Алексея в поезде. Видели много раненых. По дороге умерло трое – два офицера. […] Потом мы поехали в Дворцовый госпиталь большой; Мама и сестры перевязывали, а я и Мария ходили ко всем раненым, с каждым говорили, один мне показал очень большой осколок от шрапнели, вынули ему из ноги, и тяжелый кусок. Все говорили, что хотят вернуться отплатить врагу! […] Еще двое бедных умерло вчера, еще мы сидели с ними. […] Вот мы только что приехали из нашего лазарета. К нам приехало 11 нижних чинов. И один бедный молодой офицер, который был контужен в голову и поэтому он не говорит и едва-едва слышит. […] Мы продолжаем ходить в лазарет. Бедный наш один старый прапорщик 5 Сибирского полка три дня назад тому приехал, и сегодня ему плохо так, что наверно не выживет бедный…»