Анастасия Николаевна, зная, как отец волнуется о здоровье сына, в каждом письме пишет ему о самочувствии брата: «Алексей, кажется, хорошо спал, я у него была только на минутку. Он теперь пьет чай, я слышу», «Алексею лучше, он веселый и много смеется, так что ему гораздо лучше», «Я сейчас пойду молиться с Алексеем, а потом я кончу письмо». Из писем видно, что Анастасия Николаевна очень любит брата, они близки, много времени проводят вместе, хорошо понимают друг друга. Она рассказывает отцу не только свои новости, но и Алексея Николаевича: «Граф Шуленбург привез Алексею немецкое ружье, потом каску с чехлом, тесак, погоны 147-го полка и кушак серебряный с кисточками, видно, парадный, осколок от шрапнели и, кажется, пули. Ружье резное и тесак тоже, их отдали почистить, чехол тоже, запачкан, видно. Алексей очень был рад».

Однако Анастасия Николаевна не была бы собой, если бы не проказничала и в письмах тоже. Милыми и гладкими рассказы цесаревны о жизни не назовешь, она иногда позволяет себе шаловливый, хулиганский тон:

«Я сейчас сижу и жру морковку и редиску так вкусно. Теперь в 11 часов я хожу к Алексею и жру с наслаждением пробу, и все почти учителя тоже принимают в этом участие»;

«Что мы вчера делали с мусью Жильяром это ужас, мы его пихали и кулаками и повсякому ему досталось от нас!»;

«Мы только что играли с Марией в ping-pong и так невероятно суетились, кричали, и теперь у меня руки трясутся как у контуженных»;

«Вчера мы четыре сделали костер и прыгали через него. Это было замечательно. Мы ломали старые ветки тупыми ножами и руками, а потом качались на гамаках»;

«Мы с Марией только что валялись на траве перед балконом. Было ужасно приятно и я теперь малинового цвета»;

«Мы с Марией иногда качаемся на гамаках и она меня почти всегда переворачивает и я лечу прямо на собственную “физию”».

Цесаревна описывает и развлечения, которым они с сестрами предавались от скуки и которые скорее напоминали озорство: «По вечерам мы с Ольгой и иногда Марией летаем на велосипедах по нашим комнатам полным ходом. Ольга меня ловит или я ее, очень приятно. Падаем иногда, но пока мы живы!»

Когда император брал с собой в Ставку цесаревича, в каждом письме Анастасия Николаевна передавала приветы и нежные слова брату: «Мы гуляем по утрам и видели Алексея и Сергея, им скучно без Алексея играть. Костры остались и две старые картошки. Завтра я кончу писать. Крепко целую и скучаю, без вас стало пусто», «Крепко тебя и Алексея целую и давлю в моих скромных объятиях».

Особым увлечением в это время для Анастасии Николаевны стала фотография. У нее был собственный фотоаппарат, она много экспериментировала, делала самые разные снимки. Много снимала во время путешествий. Фотографии у нее получались достаточно интересные, не постановочные, как принято было в те времена, а скорее репортажные. Часто она посылала снимки отцу в Ставку, в подарок ему и знакомым: