В конце 1901 года Александра Федоровна объявила, что снова забеременела. Приближенные императрицы и она сама отнесли эту радостную новость на счет молитв мэтра Филиппа и не сомневались, что теперь точно появится на свет наследник престола. Императрица была счастлива, весной 1902 года она сообщила об этом великой княгине Ксении Александровне в письме: «Сейчас это уже трудно скрыть… Я так хорошо себя чувствую, слава Богу, в августе! Моя раздавшаяся талия тебя, должно быть, удивляла всю зиму». По просьбе мэтра Филиппа все девять месяцев Государыня не позволяла врачам осматривать себя. В августе 1902 года были заготовлены манифесты о рождении ребенка и все необходимое для родов, в Петергоф заранее приехали врачи и акушерка. Однако прошли все сроки, а роды не наступали. С огромным трудом придворный гинеколог доктор Отт уговорил императрицу позволить ему осмотреть себя, его вывод был однозначен – государыня не беременна! Ложная беременность стала большим ударом для Царской семьи. Великий князь Константин Константинович писал в те дни: «С 8 августа ежедневно ждали разрешения от бремени императрицы. А теперь мы вдруг узнали, что беременности нет и не существовало и что признаки, которые заставили предполагать беременность, на самом деле были только симптомами малокровия! Какое разочарование для царя и царицы! Бедняжки!»

Сама Александра Федоровна писала фрейлине Елизавете Алексеевне Нарышкиной: «Дорогой друг, не приезжайте. Крещения не будет – ребенка нет – ничего нет! Это катастрофа!» Чтобы спасти репутацию императрицы, 21 августа был опубликован официальный бюллетень, в котором придворные врачи лейб-акушер Д.О. Отт и лейб-хирург Г.И. Гирш сообщали: «Несколько месяцев назад в состоянии здоровья Ее Величества Государыни императрицы Александры Федоровны произошли перемены, указывающие на беременность. В настоящее время в результате отклонений от нормального течения прекратившаяся беременность окончилась выкидышем, совершившимся без всяких осложнений». То, что произошло на самом деле, осталось в секрете. Личный врач императрицы изложил факты в секретном докладе, с которым ознакомился только император. Несмотря на уверенность Александры Федоровны в собственной беременности, живот у нее не увеличился в размерах. 16 августа у Государыни началось кровотечение, 19 августа оно усилилось, начались боли, наподобие родовых схваток, в это время у нее самопроизвольно вышло плодовое яйцо не более четвертой недели развития. По мнению врача, у царицы был так называемый «мясистый занос», который вышел с током крови.