Самым печальным и тревожным в ее болезни стало то, что императрица в это время снова была беременна. Но эту новость тщательно скрывали, как самую важную государственную тайну: о пятой беременности государыни не сказали даже самым близким родственникам и приближенным. Только в марте 1904 года мать и сестры императора узнали о том, что Государыня снова ждет ребенка. 13 марта великая княгиня Ксения Александровна писала: «Сейчас это уже стало заметно, но она, бедняжка, скрывала свое положение, поскольку она, несомненно, боялась, что люди узнают об этом слишком рано».

Новость о беременности императрицы в начале 1904 года сначала не очень заинтересовала русское общество, поскольку в январе началась Русско-японская война. Конфликт из-за территорий в Южной Маньчжурии между Россией и Японией перешел в открытое противостояние. В тяжелых сражениях на Дальнем Востоке русские войска были вынуждены отступать под давлением превосходящих сил противника. Несмотря на беременность, Александра Федоровна начала активно заниматься благотворительностью: организацией помощи раненым и жертвам войны, обеспечением фронта всем необходимым. На восток отправлялись поезда с одеждой, медикаментами, продовольствием. Государыня лично занималась созданием санитарных поездов, руководила работами на складах, где шили обмундирование и белье, готовили бинты, сортировали медикаменты.

Однако чем ближе было рождения пятого ребенка в Царской семье, тем напряженнее становилось ожидание этого события в стране и за рубежом. Летом 1904 года, когда императрица уже готовилась к родам, градус обсуждений, слухов, ожиданий, касавшихся рождения наследника Российского престола, достиг максимума. Журнал «Наблюдатель» в это время писал: «В течение нескольких дней решится, будет ли царица самой популярной женщиной в России или же в глазах подавляющего большинства народа станет отверженной, на которую направлен особый гнев Божий. Говорят, что она молится день и ночь о том, чтобы ребенок оказался сыном: только тогда она сможет завоевать сердца народа своего супруга, подарив Российской империи наследника. А сейчас, в ожидании таинственного решения Бога и природы, царица – одна из самых несчастных особ в Европе, тем более что ее положение не позволяет ей укрыться от сочувствующих или любопытных глаз общества».

Когда Царская семья, как обычно летом, жила на даче в Петергофе, 30 июля 1904 года у нее гостили сестра императрицы Елизавета Федоровна с мужем великим князем Сергеем Александровичем. Во время обеда Александре Федоровне вдруг стало плохо, она почувствовала сильные схватки и поспешила уйти в свою комнату.