Сначала Анна отправляется с царской семьей на яхте «Полярная звезда» на финские шхеры — в Ливадии в это время года очень жарко, Николай и Александра предпочитают бывать там весной или осенью, а лето проводить в Финляндии. Дни проходят весело. «Жизнь на яхте была простая и беззаботная. Каждый день мы съезжали на берег, гуляли по лесу с Государыней и детьми, лазили на скалы, собирали бруснику и чернику, искали грибы, исследовали тропинки. Их Величества, словно дети, радовались простой, свободной жизни. Набегавшись и надышавшись здоровым морским воздухом, мне так хотелось спать по вечерам, а садились пить чай только в 11 часов вечера. Раз, к моему стыду, я заснула за чаем и чуть не упала со стула. Государь дразнил меня, подарив мне коробку спичек, предлагал вставить их в глаза, чтобы они не закрывались. Тогда же в первый раз мы начали играть с Императрицей в 4 руки. Я играла недурно и привыкла разбирать ноты, но от волнения теряла место и пальцы леденели. Играли мы Бетховена, Чайковского и других композиторов». Но по вечерам, когда они остаются вдвоем, Александра Федоровна жалуется Анне, что народ так и не полюбил ее, несмотря на все ее старания.

И это правда. Императрицу не любят за то, что она так долго «мучила» Россию, не давая ей наследника, за то, что она не здорова, не блистает в свете, как ее свекровь, Мария Федоровна.

Николаю и Александре кажется, что они смогут поладить со своим народом — немного уступок, немного строгости и все уладится. Анна пишет: «Пока мы приятно проводили время за границей, в России назревало народное неудовольствие, вызванное революционной пропагандой. Беспорядки начались забастовкой железных дорог, стачками рабочих и разными революционными демонстрациями. Все это нам мешало вернуться в Россию, но мы еще тогда не понимали, к чему все это может повести. Сознавая тяжелое положение Родины, я все время думала о Государе, который должен был водворять порядок в государстве, и стремилась назад к Государыне, которая разделяла все его заботы.

О манифесте 17 октября мы еще тогда ничего не слыхали. Манифест этот, ограничивающий права самодержавия и создавший Государственную Думу, был дан Государем после многочисленных совещаний, а также и потому, что на этом настаивали Великий Князь Николай Николаевич и граф Витте. Государь не сразу согласился на этот шаг не потому, что Манифест ограничивал права самодержавия, но его останавливала мысль, что русский народ еще вовсе не подготовлен к представительству и самоуправлению, что народные массы находятся еще в глубоком невежестве, а интеллигенция преисполнена революционных идей. Я знаю, как Государь желал, чтобы народ его преуспевал в культурном отношении, но в 1905 г. он сомневался, что полная перемена в государственном управлении может принести пользу стране.