Элла услышала грохот мощного взрыва и сразу же почувствовала, что с Сергеем случилось несчастье. Полураздетая, с непокрытой головой бросилась на улицу, и ее взору предстала жуткая картина: куча обломком кареты вперемешку с кусками окровавленной одежды и частями человеческого тела. Надо было ощущать поддержку Господа, чтобы в эту же минуту не лишиться чувств и не потерять рассудок. Елизавета Федоровна выдержала страшное испытание.

Почти в сомнамбулическом состоянии бросилась на колени и стала собирать окровавленные останки дорогого Сержа. Позднее призналась своей сестре Виктории, что в тот момент у нее была лишь одна мысль: «Скорее, скорее – Сергей так ненавидел беспорядок и кровь».

Греческая Королева Ольга, узнав подробности злодейского убийства, писала брату в Петербург: «Элла! Как я за нее страдаю, я и сказать не могу. Это чудная, святая женщина – она, видно, достойна тяжелого креста, поднимающего ее все и выше!»

Великий князь был похоронен в Кремле, в одном из старинных храмов, а на месте убийства на средства Елизаветы был воздвигнут величественный крест со словами Спасителя: «Отче, отпусти им: не ведят бо, что творят». В дни смуты Елизаветы Федоровна написала в одном из писем: «Не надо бояться смерти, надо бояться жить».

Февральская трагедия 1905 года изменила судьбу княгини Эллы. Ей овладело истинное смирение. Блестящая аристократическая красавица, «роза» балов и приемов отходит от суеты большого света и отдает себя милосердному служению, делу помощи неимущим и больным.

Элла распродает свои изумительные драгоценности, коллекцию произведений искусства и редкостей, которые многие годы собирал ее муж, и вырученные средства передает на нужды приютов и больниц.

На одной из тихих московских улиц она покупает обширный участок земли, где основывает очаг милосердия и помощи: Марфо-Мариинскую обитель, начавшую свою деятельность в 1909 году. Годом раньше в письме брату Эрнсту писала: «О, как бы я желала поехать и увидеть вас, дорогих… Но это в воле Господней. Его пути такие неисповедимые и такие прекрасные – всегда и всегда благодарю за все».

В 1910 году, 10 апреля, Елизавета Федоровна была возведена в сан настоятельницы обители. В тот день она сказала послушницам: «Я оставляю блестящий мир, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир – в мир бедных и страдающих».

Тем же годом Элла посетила свою родину, где осенью собрались ее близкие. Николай II писал матери 16 октября 1910 года: «Элла уже более недели живет с нами, так что опять все сестры вместе. Она очень бодро выглядит, и должно быть сильно берет на себя, т. к. она тут в первый раз без дяди Сергея. Но ужасно грустно видеть ее, для меня и Аликс, в этом сером платье; странно, что другим это все равно, а на нас оно производит такое тяжелое впечатление! Она так ездит по магазинам в Дармштадте и Франкфурте, и, разумеется, целая толпа мальчишек и зевак бежит сзади. Со мною она почти всегда говорит о церковных вопросах, о епископах, миссионерах и пр., – так скучено, прости мне, Господи!»