По инициативе князя они совершали паломничество в Иерусалим, вместе молились у Гроба Господня. На Святой земле Элла испытала огромное очистительное потрясение и там, в 1888 году, высказала желание быть похороненной в Иерусалиме.

Сергей Александрович постепенно становился для Эллы надежным наставником, и эту роль она с благоговением принимала. Он открывал ей красоты любимой им Италии, знакомил с искусством и архитектурой этой замечательной страны.

В 1891 году в жизни Великокняжеской пары произошли важные перемены. В феврале Сергей Александрович по решению императора стал Московским генерал-губернатором, в руках которого сосредоточивалась высшая административная власть в Москве и прилегающем обширном районе. Они переехали на постоянное жительство в Москву, а в Петербурге бывали теперь лишь от случая к случаю.

Четырнадцать лет их совместная жизнь будет неразрывно связана с Москвой, со вторым по значению экономическим и культурным центром России. Эти годы были смутными, бурными, переломными в истории Империи. С одной стороны – невиданный рост индустрии, расцвет науки, искусства; а с другой – время кипения общественных страстей, рост социального напряжения, всеобщего недовольства и отрицания.

В 1891 году произошло и еще одно важное событие в жизни русской Императорской Фамилии. После семи лет сомнений и колебаний Елизавета Федоровна приняла православие. Это решение далось Элле нелегко. Объясняя свой шаг, писала в январе 1891 года отцу в Дармштадт:

«Я все время думала и читала и молилась Богу – указать мне правильный путь, и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти свою настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином. Это было бы грехом оставаться так, как теперь – принадлежать к одной церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя молиться и верить так, как и мой муж. Вы не можете себе представить, каким он был добрым, что никогда не старался принудить меня никакими средствами, представляя все это совершенно одной моей совести».

Переход в Православие совершился 13 апреля 1891 года, в Вербную Субботу. Елизавета до самой смерти носила на груди маленькую икону Спасителя, которой ее благословил тогда Император Александр III и где была обозначена эта дата.

Время шло, и приближались роковые рубежи. В первый день 1905 года Сергей записал в дневнике: «Господи, благослови и пощади нас!» Ему оставалось лишь 35 земных дней. 4 февраля, в 2 часа 45 минут пополудни, в самом центре Москвы, в Кремле, в карету Сергея Александровича была брошена бомба, разорвавшая его буквально на куски.