Потом Алексей Александрович влюбился в красавицу Зину – сестру генерала Михаила Дмитриевича Скобелева и жену герцога Евгения Максимилиановича Лейхтенбергского. Герцог смотрел на этот роман сквозь пальцы, и потому во время совместного путешествия по Европе за неразлучной троицей закрепилось прозвище: «la menage Royale a trois».

   Великий князь Александр Михайлович так описал жизнь своего родственника: «Светский человек с головы до ног, Beau Brummell (законодатель мод. – Е.П.) и бонвиван, которого баловали женщины, Алексей Александрович много путешествовал. Одна мысль о возможности провести год вдали от Парижа заставила бы его подать в отставку. Но он состоял на государственной службе и занимал, как это ни странно, должность генерал-адмирала Российского Императорского флота. Трудно было себе представить более скромные познания по морским делам, чем у этого адмирала могущественной державы (тут Александр Михайлович, сам служивший во флоте, явно преувеличивает. – Е.П.). Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице. Не интересуясь ничем, что бы не относилось к женщинам, еде и напиткам, он изобрёл чрезвычайно удобный способ для устройства заседаний Адмиралтейства. Он приглашал его членов к себе во дворец на обед, и после того как наполеоновский коньяк попадал в желудки его гостей, радушный хозяин открывал заседание совета традиционным рассказом об одном случае из истории русского парусного военного флота. Каждый раз, когда я сидел на этих обедах, я слышал из уст великого князя повторение рассказа о гибели фрегата “Александр Невский”, происшедшей много лет тому назад на скалах датского побережья вблизи Скагена. Я выучил наизусть все подробности этого запутанного повествования и всегда из предосторожности отодвигался немного со стулом от стола в тот момент, когда, следуя сценарию, дядя Алексей должен был ударить кулаком по столу и воскликнуть громовым голосом:

   – И только тогда, друзья мои, узнал этот суровый командир очертания скал Скагена».

   А.А. Белёвский-Жуковский

   Между тем морская карьера Алексея Александровича закончилась бесславно. После поражения русского флота в Цусимском сражении во время Русско-японской войны Великому князю пришлось выйти в отставку. Оппозиционеры злорадно называли его «князем Цусимским». Алексей Александрович уехал в свой любимый Париж, где и скончался.

   Великий князь Александр Михайлович язвительно заметил: «В его жизни преобладали вёрткие дамы и неповоротливые корабли».