Удаленный отцом подальше от светских соблазнов великий князь, находясь в длительном морском плавании, по воспоминаниям своего воспитателя, адмирала К.Н. Посвета, «тяжело переживал разлуку со своей любимой».

Возведенный своим братом, императором Александром III, в звание контр-адмирала Алексей Александрович в 1877–1878 гг. принял участие в Русско-турецкой войне. За умелое руководство операцией по проводу понтонов из Никополя в Систово мимо артиллерийских турецких позиций князя наградили «Золотым оружием» с надписью: «За храбрость». В январе 1878 г. великий князь «За неутомимую и успешную распорядительность морскими командами, за принятие умелых действий, не допускающих нанесения вреда русским переправам», награждается боевым офицерским орденом Св. Георгия IV степени.

Вернувшись в Петербург, Алексей Александрович при встрече с братом – императором Александром III, выказал желание о постройке на предназначенном для него земельном участке на набережной реки Мойки собственного дворцового комплекса. Позже оказалось, что великий князь круто изменил свой образ жизни, которую он теперь в основном посвящает светским развлечениям, частым поездкам в любимый Париж, дружеским громким пирушкам, любовным романам и многим иным удовольствиям, включенным в перечень весьма сомнительных поступков его «рассеянного образа жизни».

Он заметно охладевает к делам, связанным с морской службой, несмотря на то, что периодическими указами брата он постепенно возводится в весьма высокие чина по флоту и ответственные морские должности.

По мнению великосветских современников великого князя Алексея Александровича и даже членов императорского семейства, он был «во всех отношениях человеком добрым, но склонным только к личной приятной жизни». Князь увлекался балетом и балеринами, подолгу жил в Париже, в котором жители французской столицы становились изо дня в день свидетелями весьма беспокойных шумных кутежей Алексея Александровича и его брата Владимира Александровича, последующих и регулярных лихих разъездов великих князей в предутренних сумерках.

Особое недовольство образ жизни великого князя и его отношение к морской службе вызывали у представителей дома Романовых. Его двоюродный брат великий князь Александр Михайлович (супруг дочери императора Александра III Ксении Александровны) в своих подробных «Воспоминаниях…» отмечал: «Князь Алексей Александрович пользовался репутацией самого красивого члена императорской семьи, хотя его колоссальный вес послужил бы значительным препятствием к успеху у современных женщин. Светский человек с ног до головы и бонвиван, которого баловали женщины, великий князь много путешествовал.