В личном общении Сергей Михайлович был человеком приятным, но не слишком общительным и чуравшимся светских мероприятий. Так и не вступив в официальный брак, он время от времени закручивал любовные романы, самый известный и продолжительный из которых, с балериной Матильдой Кшесинской, привел к появлению на свет сына Владимира, получившего, согласно царскому указу, фамилию Красинский, отчество Сергеевич и потомственное дворянство.

Впрочем, балерина в своих воспоминаниях настаивает, что отцом ребенка стал ее будущий супруг великий князь Андрей Владимирович, а Сергей Михайлович только прикрыл «вину» родственника. Впоследствии Владимира Красинского усыновил тот, кого Кшесинская называла официальным отцом, и даже поменяли отчество на Андреевич. Возможно, роман между Сергеем Михайловичем и «охотницей за великими князьями» действительно имел место. Свою мученическую смерть он нашел в Алапаевске вместе со своими родственниками – великой княгиней Елизаветой Федоровной, Владимиром Павловичем Палеем, великими князьями братьями Иоанном, Константином и Игорем Константиновичами.

Существует свидетельство, что когда его тело подняли из шахты на поверхность, в руке мертвеца был зажат медальон с портретом Кшесинской и подписью «Маля»[295].

Самый младший из Михайловичей великий князь Алексей (1875–1895) прожил самую короткую жизнь, даже не достигнув 20-летнего возраста.

В памяти родственников он остался как умный и симпатичный юноша, пользовавшийся симпатией Александра III и его сыновей, с которыми он проводил много времени.

Получив хорошее домашнее образование, Алексей числился в Морском училище и в 1894 году получил звание мичмана. Увлекшись с юных лет филателией, он собрал великолепную коллекцию марок и был знаком со многими известными людьми, разделявшими его хобби. Родственники также отмечали, что, будучи православным по вере, он склонялся к протестантизму. Конечно, со временем это могло привести к крайне неприятному внутрисемейному конфликту.

Александр Михайлович в своих воспоминаниях написал о нем следующие строки: «Хоть я был к нему привязан больше, чем к кому-либо из всей семьи, я не жалею, что он умер. Умный мальчик с открытым сердцем и абсолютной искренностью, он жутко страдал в атмосфере дворца».

Во время одного из учебных плаваний Алексей Михайлович, будучи от природы слабого здоровья, заболел пневмонией, переросшей в скоротечную чахотку. Поездка на лечение в солнечную Италию (в Сан-Ремо) оказалась бесполезной. Врачи были бессильны. Похоронен в Санкт-Петербурге в Петропавловском соборе[296].