Конечно, ему приходилось участвовать в официальных церемониях и празднествах. Но они тяготили Павла — в глазах придворных Екатерины он играл роль незавидную, а отношения с приближёнными матери не складывались. «Великий князь крайне враждебно настроен против Зубова. Он желает зримых подтверждений тому, что Зубов — не более чем подданный, а он — великий князь. Между тем Зубов всемогущ, а он — ничто», — писал в декабре 1793 года камер-юнкер Павла Ф. В. Ростопчин послу в Лондоне С. Р. Воронцову.

В Гатчине, в отдалении от чуждого ему «большого двора» матери, наследник мог чувствовать себя относительно свободно. Здесь, в окружении преданных людей и собственных войск, непохожих на распущенных екатерининских гвардейцев, он создавал свой мир. Основу гатчинского гарнизона составили его подчинённые из флотских батальонов, назначенные для несения караулов и охраны порядка в резиденции. В 1788 году были созданы пять рот, получивших название «батальон его императорского высочества». К началу павловского царствования «гатчинцы» составляли шесть батальонов пехоты, егерскую роту, три кавалерийских и один казачий эскадрон, а также артиллерийскую команду, где начал свою карьеру знаменитый впоследствии А. А. Аракчеев. Для наследника его войска были не только «потешными» — он видел в них ядро будущей Российской армии и сам придирчиво отбирал и производил в чины офицеров.

Шли годы — а он продолжал оставаться без короны и настоящего дела. Павел становился нетерпеливым, раздражительным; развивались ипохондрия, желчность, мстительность, неумение прощать обиды. «Каждую среду у него маневры, каждый день он лично проводит вахтпарад и присутствует при экзекуциях. Ничтожные упущения по службе, малейшее опоздание или противоречие влекут за собой его гнев. Он делает выговоры каждому и всем», — отмечал Ростопчин. Там были выношены и его политические убеждения — принцип максимально жёсткой централизации власти и отказ от излишне, на его взгляд, либеральных реформ матери.

Павел мог и не дождаться своего часа. Императрица видела, что сын не склонен следовать её реформам; к тому же не без оснований подозревала его в связях с масонами (при посредничестве известного просветителя Новикова и архитектора Баженова), в том числе с прусским королём-масоном и её врагом Фридрихом Вильгельмом II. Масонами были Никита Иванович Панин, его брат Пётр Иванович, князь Николай Васильевич Репнин, друг детства и молодости Павла князь Александр Куракин.

Правда, утверждать, что Павел был масоном, мы не можем: существует несколько версий о времени и месте его вступления в ложу, проверить которые невозможно. На допросах по делу Новикова один из масонов его круга, князь Николай Трубецкой, проговорился о том, что московские мартинисты хотели сделать Павла своим великим мастером и что, по его мнению, Павел поступил в ложу во время визита в Европу; по другим сведениям, цесаревич был принят в масоны сенатором И. П. Елагиным у него дома в присутствии графа Н. И. Панина. Среди рукописей московских мартинистов имелась песнь в честь вступления Павла в ложу: