Последние, наиболее тяжёлые годы царствования Александра II принесли новые заботы и неприятности — дефицит бюджета, ухудшение положения освобождённых крестьян, покушения революционеров. «Грустное и страшно тяжёлое положение», — считал наследник в декабре 1879 года. Назрел конфликт в императорской фамилии — роман Александра II с княжной Екатериной Долгоруковой завершился тайным браком. Придерживавшийся строгих взглядов на семейную жизнь цесаревич был возмущён поступком отца и появлением «светлейших князей Юрьевских». Возникла угроза коронования новой царицы, а там, глядишь, и появления конкурента законному наследнику. Чтобы примирить сына с мачехой, Александр II даже пошёл на хитрость.
Товарищ министра государственных имуществ А. Н. Куломзин рассказывал: «В это время я застал следующие обстоятельства. Император Александр II водворил княгиню Юрьевскую, жившую прежде на особой даче около Ялты, в свой дворец, т. е. в комнаты, ранее занимаемые императрицей Марией Александровной, ибо других комнат не было; наследник, которого государь вызвал в Ливадию, не хотел ехать, и граф Лорис-Меликов, исполняя желание государя примирить их, завлёк Александра Александровича, лживо удостоверив его высочество, что княгиня во дворце не живёт. Однако раз прибыв — обратно ехать невозможно. Водворился следующий порядок. Государь имел обыкновение каждое воскресенье приглашать к столу приезжавших в Ялту министров и другого звания высших чинов, причём в одно воскресенье по правую руку государя место занимала цесаревна Мария Фёдоровна и по левую руку государя — наследник, а в следующее воскресенье цесаревич с супругою уезжали на охоту или вообще в горы, а за столом обедала княгиня Юрьевская и прибывшие были ей представляемы».
Все неурядицы в общественной и придворной жизни цесаревич связывал с ослаблением императорской власти в ходе реформ. Царь же как будто решил, наконец, предоставить обществу некоторые политические права, в том числе в соответствии с планом Лорис-Меликова дать возможность представителям от губернских земских собраний и городов участвовать в особой совещательной комиссии по обсуждению законопроектов. Однако убийство Александра II и вступление на трон его сына всё изменило.
«Глас Божий повелевает нам...»
Вокруг резиденции нового императора в Гатчинском дворце постоянно дежурили патрули. «Верхи» были охвачены паникой; бывший наставник Александра III Победоносцев уговаривал его: «Когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собою двери — не только в спальне, но и во всех следующих комнатах, вплоть до выходной. Доверенный человек должен внимательно следить за замками и наблюдать, чтоб внутренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты».