Дневники, которые в ссылке сожгла Анастасия Николаевна, цесаревна вела, как и все ее сестры, но не особенно любила это делать. В одном из писем отцу она писала, что у нее много дел и оставлять записи в дневнике ей некогда, она уже много дней этого не делала. Любила и дорожила цесаревна своим альбомом. В 1912 году на день рождения, на одиннадцатилетие, родители подарили Анастасии Николаевне красивый альбом. Это был красочный ежедневник из 450 страниц. На живописно оформленных страницах, иллюстрации которых подготовили 12 известных художников, были напечатаны четверостишия талантливых русских поэтов и оставлено место для заметок. Книга была в 1895 году издана в красивой обложке и кожаном переплете, на титульном листе посеребренной вязью напечатано название: «Дума за думой. Памятная книга на каждый день». На дополнительном листе был помещен эпиграф:

Цесаревна делала в альбоме записи сама и давала его родным и знакомым, которые оставляли свои автографы. Великая княжна не расставалась с альбомом, она брала его во все путешествия. Записи сделаны на императорской яхте «Штандарт», в Ливадии, в Царском Селе, в Могилеве и т. д.

За пять лет (с 1912 по 1917 год) Анастасия Николаевна успела заполнить альбом на две трети. Последняя запись сделана в ноябре 1917 года. Всего в альбоме оставили автографы 114 человек, в основном цесаревна просила их написать что-то в свой альбом в день их собственного рождения. Так же часть записей сделана в дни важных праздников, когда Императорский Двор собирался широким кругом: открытие памятника Александру III, торжества по случаю 100-летия Бородинского сражения, празднования 300-летия Дома Романовых, праздник Собственного Его Величества конвоя (День святого Иерофея – 4 октября) и другие события. В некоторые дни в альбом Анастасии Николаевны делали записи несколько человек. В 1916 году большинство записей было сделано офицерами в лазарете Федоровского городка. Альбом был очень дорог Анастасии Николаевне. Он хранил память обо всех дорогих для нее людях, в нем остались их автографы и ее собственные заметки. К счастью, альбом сохранился до наших дней.

К концу 1916 года великая княжна Анастасия Николаевна превратилась из шаловливого ребенка в славную, веселую девушку. Цесаревну в это время так описывает близкая к Царской семье С.Я. Офросимова, вместе с которой великие княжны часто работали на складе, где готовили медицинские материалы для фронта: «Напротив меня сидит великая княжна Анастасия Николаевна. Ее хорошенькое личико полно живости и лукавства. Ее быстрые глазки всегда сверкают неудержимым весельем и задором, они неустанно зорко высматривают, где бы ей нашалить. Они ничего не пропускают из происходящего вокруг, они все подмечают, а острый, подчас беспощадный язычок рассказывает обо всем виденном. Всюду, где она появляется, загорается неудержимая жизнь и звучит веселый смех. При ней “даже раненые пляшут”, по собственному ее выражению».