Письма Анастасии Николаевны Зборовским сохранились. Когда семья Зборовских покидала Россию после поражения Белой армии, на стороне которой воевал Виктор Эрастович, то письма цесаревны они взяли с собой и свято их хранили. К сожалению, Екатерина Зборовская не смогла уехать в эмиграцию, потому что тяжело болела. Позже она была арестована, ее следы теряются в ссылке, где она, судя по всему, и умерла. Виктор Эрастович осел в Сербии, он женился, родилась дочь. Жена и дочь Зборовского эмигрировали в США, где все письма Анастасии Николаевны, которые Виктор Эрастович сохранил, несмотря на все переезды и войны, передали в государственный архив.

Цесаревна переписывалась не только со Зборовскими, но и с тетками великими княгинями Ксенией Александровной и Ольгой Александровной, с Анной Вырубовой, с некоторыми сестрами милосердия царскосельских лазаретов, с которыми сдружилась во время войны, и даже с несколькими офицерами, лечившимися в госпитале Федоровского городка. В письмах близким цесаревна подробно описывала повседневную жизнь Царской семьи в Тобольске. Жаловалась на ее однообразие. Учеба каждый день. Прогулки в грязном дворике: «В нашем садике воды и грязи масса». Нехитрые развлечения, которые они придумывали с цесаревичем: «У брата есть маленькая лодочка, в которой мы, так сказать, катаемся (это большое воображение!), воды все-таки недостаточно и мы потому отталкиваемся от дорожек палками, конечно, бываем совершенно мокрые. Ну, маленькое развлечение!» Зимой много радости принесла царским детям горка, которую они построили во дворе, но солдатский комитет постановил ее снести. Что стало поводом для печали несчастных арестованных детей. Цесаревна в это время жаловалась, что солдаты испортили горку, в каждом письме, которое отправляла близким: «С горы мы больше не катаемся (хотя она еще стоит), так как ее испортили и прокопали поперек канаву, для того, чтобы мы не ездили, ну, и пусть; кажется на этом пока успокоились, т. к. уже давно она многим кажется мозолила глаза. Ужасно глупо и слабо, правда…»

Зимой цесаревна писала: «В комнате довольно холодно, поэтому руки не могут писать как следует». Царская семья сама пилила и колола дрова, но они были сырыми и, по словам цесаревны, давали больше дыма, чем тепла. Анастасия Николаевна писала тете Ксении Александровне: «Пилим, рубим и колем дрова, это полезно и очень весело работать. Уже выходит довольно хорошо. И этим мы еще многим помогаем, а нам это развлечение. Чистим еще дорожки и подъезд, превратились в дворников». Главной новостью для Царской семьи в это время стала возможность посещать церковь, солдатский комитет разрешил им изредка в церковные праздники приходить в ближайший Благовещенский храм на службу, которую служили только для арестованных, не пуская местную публику. Анастасия Николаевна радуется: «Наконец-то мы смогли пойти в церковь! И мы можем там причаститься».