Матери, сестрам и вообще всем взрослым Алексей Николаевич подчинялся с неохотой. Единственный, кого цесаревич безоговорочно слушался, был его отец-император. Конечно, Государь горячо любил сына и страдал не меньше Государыни во время приступов его болезни, но все же старался воспитывать мальчика в строгости. Есть воспоминания приближенных, что император мог сорванца и отшлепать.

Алексей Николаевич часто баловался во время обедов, даже когда за столом собирались именитые гости. Однажды он стал скатывать из хлебного мякиша шарики и бросать их в мирно евших генералов. Государь отчитал сорванца и немедленно удалил из-за стола. Один из приближенных императора вспоминал, как цесаревич вбежал в зал, где обедали гости, и одному уважаемому сановнику надел на голову, как шапку, половину арбуза (без мякоти). За такие проделки император сына строго наказывал, насколько это было возможно при хрупком здоровье мальчика. Бесконечная жалость к сыну из-за его страшной болезни, боязнь потерять его в любой момент постоянно боролись в Августейших родителях с необходимостью воспитывать его.

И все же, несмотря на проделки, цесаревич никогда не был злым или совсем неуправляемым. Когда он понимал, что обидел кого-то, то всячески пытался помириться с этим человеком, мог попросить прощения. Одна из фрейлин вспоминала, как наследник обидел старшую сестру, даже ударил ее при посторонних. Ольга Николаевна горько расплакалась. Целый вечер Алексей Николаевич ходил вслед за сестрой, уговаривая ее простить его, искренне каялся. А во время ужина отдал сестре свой любимый десерт, настояв, чтобы она его съела, так себя наказал сам – лишил себя сладкого.

Когда цесаревич гулял рядом с дворцом и проходил мимо караульных, ему понравилось, как солдаты становятся перед ним по стойке смирно. Он много раз ходил туда-сюда мимо постовых, пока это не заметил Государь и, отчитав цесаревича, строго запретил ему впредь близко подходить к караульным, не мешать им исполнять свою службу. Император никогда не повышал голос на сына, каждый раз пытаясь ему объяснить, как взрослому, в чем тот провинился и почему нельзя так поступать. Цесаревич был совсем маленьким, когда во время путешествия по югу России, в доме одесского губернатора случилась одна интересная история. Маленькому наследнику очень понравились красивые хрустальные шарики, которые висели на большой люстре в центре огромного зала. Они так занимательно поблескивали в лучах солнца, пускали солнечных зайчиков на потолке и стенах. Цесаревич попросил дать ему один такой шарик. Одесский губернатор уже готов был послать слугу за лестницей, чтобы исполнить желание наследника. Но в этот момент чиновника решительно остановил император. Государь взял сына за руку и вывел в соседнюю комнату. В зале наступила напряженная тишина, все присутствующие на приеме люди растерялись и не знали, что делать дальше. Но через неплотно закрытую дверь они вдруг услышали, как Государь строго отчитывает сына, объясняя тому, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не должен ничего просить в чужих домах, что «это не наше», нельзя просить чужое. Это неприемлемо! Когда император с сыном вернулись в зал, то дальше притихший и пристыженный наследник вел себя скромно и больше ничего не просил.