Александра Федоровна сына обожала, все время, когда он был болен, она практически безотлучно находилась у его постели, пытаясь хоть чем-то облегчить его страдания. Цесаревич в ответ любил мать, наверное, больше всех остальных родных. Ласково называл ее Ангелом, и стоило ему почувствовать себя плохо, старался не отпускать ее от себя. Пьер Жильяр очень образно описывает это трепетное единство матери и сына, которое он наблюдал с раннего возраста цесаревича: «Во время этой первой встречи я несколько раз видел, как императрица прижимала цесаревича к себе нежным жестом матери, которая как будто всегда дрожит за жизнь своего ребенка; но у нее эта ласка и сопровождавший ее взгляд обнаруживали так ясно и так сильно скрытое беспокойство, что я был уже тогда поражен этим. Лишь много времени спустя мне пришлось понять его значение».

Как только цесаревич научился ходить, он бегал по всему дворцу, дядька и няньки с трудом за ним успевали. Во время занятий у сестер он вбегал в классную комнату и мешал им учиться, уносили его с трудом. Уже с 4 лет цесаревич любил неожиданно пробраться в гостиную, где собирались взрослые. Протягивал каждому человеку в комнате для пожатия руку и о чем-то спрашивал гостей, стараясь подражать взрослым. Обычно все улыбались, он был в эти минуты очень забавным. Жильяр писал о цесаревиче: «Он радовался жизни, когда болезнь оставляла его, и был счастливым, шумным мальчиком. Он был очень прост в своих вкусах и не испытывал пустого тщеславия из-за того, что он наследник, об этом он думал менее всего». Это был настоящий мальчишка-сорванец, он постоянно вымазывался, залезая в самые укромные места во дворце и парке, его карманы были полны каких-то найденных непонятно где ржавых гвоздей, пуговиц, гаек, веревок, камешков и т. д.

Ему нравилась простая еда, вместе с отцом и сестрами цесаревич обожал печь на костре в парке картошку. Просил приносить ему кашу и черный хлеб с солдатской кухни. И всегда говорил, что вот это по-настоящему вкусная еда, а не та «ерунда», которую для них готовят.

Алексей Николаевич с самого раннего возраста как наследник трона никогда не был просто ребенком, даже просто царским сыном, к нему все относились по-особенному, помня, что это будущий царь. Еще во младенческом возрасте цесаревич стал шефом нескольких гвардейских полков. В 1905 году, когда наследнику исполнился всего год, император уже стал брать его на военные парады. Так, после смотров лейб-гвардии Финляндского и Волынского полков Государь записал в дневнике: «Алексей тоже присутствовал и вел себя очень хорошо. Когда духовенство окропляло войска, я взял его на руки и пошел вдоль фронта». Крохотному цесаревичу к именинам и праздникам от полков дарили мундиры его детского размера и даже оружие. Так, Нижегородские драгуны к двухлетию Алексея Николаевича подарили ему шашку. Гвардейский экипаж на яхте «Штандарт», где отмечали именины наследника, подарил ему маленький мундирчик, который на него тут же надели. Когда цесаревич подрос, для него сшили форму всех полков, шефом которых он был. Цесаревич эти формы очень любил и с удовольствием носил. Они прекрасно на нем сидели. Алексей Николаевич с детства обладал отличной осанкой, умел гордо и прямо держать голову.