В ноябре 1893 г. все, казалось было, решено, и не самым благоприятным для Николая образом. 18 ноября он пишет в дневнике: «Утром вскрыл пакет, лежавший со вчерашней ночи на столе, и из письма Аликс из Дармштадта узнал, что между нами все кончено, — перемена религии для нее невозможна, и перед этим неумолимым препятствием рушится вся моя надежда, лучшие мечты и самые заветные желания на будущее. Еще недавно оно казалось мне светлым и заманчивым и даже вскоре достижимым, а теперь оно представляется безразличным!!! Ужасно трудно казаться спокойным и веселым, когда таким образом сразу разрешен вопрос относительно всей будущей жизни!»

На самом деле причины отказа проще и одновременно сложнее, чем вопрос религии. Этого брака не хотела королева Виктория, считавшая Россию «коррумпированной страной, где никому нельзя доверять». «Нельзя допускать, чтобы ваша младшая сестра вышла замуж за сына императора — это неудачный выбор, который не приведет к счастью, — писала она старшей сестре Алисы, названной в честь бабушки Викторией. — Состояние государства Российского настолько ужасно, настолько отвратительно, что в любой момент может произойти нечто непоправимое». Александр и Мария Федоровна тоже не в восторге от перспективы породниться с Викторией. Великая княжна Ольга Александровна вспоминает: «Папа́ просто терпеть ее не мог. Он назвал королеву Викторию избалованной, сентиментальной, эгоистичной старухой». На стороне влюбленных была только Элла.

Весной 1894 г. Николай едет в качестве представителя российской императорской фамилии на очередную «королевскую» свадьбу в Германию. На этот раз наследник Гессенского престола Эрнст женится на Виктории Мелите — своей кузине и внучке Александра II. Николая же ждет новая встреча с Алисой: «5 апреля. Кобург. Боже, что сегодня за день! После кофе около 10 час. пришли к тете Элле в комнаты Ерни (брат Алисы герцог Эрнст-Людвиг Гессенский. — Е. П.) и Аликс. Она замечательно похорошела, но выглядела чрезвычайно грустно. Нас оставили вдвоем, и тогда начался между нами тот разговор, которого я давно сильно желал и вместе с тем очень боялся. Говорили до 12 час., но безуспешно. Она все противится перемене религии. Она, бедная, много плакала… Я душой устал сегодня».

В то же время Алиса признается королеве Виктории, что боится перемен, которые неминуемо последуют за женитьбой брата: «Жизнь действительно будет для меня совсем другой, я буду чувствовать себя лишней». И любимая сестра Элла перешла в православие и счастлива. Для великой княгини это не обязательно, но Елизавета сама захотела сменить веру. К уговорам Эллы присоединилась и дочь Александра II, великая княгиня Мария Александровна. Алиса знала, что может передать своим детям болезнь, от которой погиб ее брат, но она, по ее собственным словам, «запретила себе об этом думать». Она начинает брать уроки русского языка и ведет беседы с епископом-лютеранином о различиях протестантизма и православия, этот поступок в ее характере и она пишет о себе: «Конечно, иногда я весела, иногда бываю, пожалуй, приятной, однако, скорее всего, я — вдумчивый, серьезный человек, который внимательно всматривается вглубь любого источника — неважно, прозрачны или темны его воды».