«…во время съемок, было дело, нам с Наташей Щукиной даже по колено в жидких помоях утопать пришлось. Правда, эту сцену потом вырезали. Была около „Мосфильма“ особая помойка, да и сейчас, по-моему, есть. Там находится микрорайончик с роскошными коттеджами, и как раз слева от него, через дорогу — эти самые жидкие „миазмы“, в которые проваливаешься по щиколотку. Туда сбрасывают гнилые овощи, арбузы, все это гниет, и вывезти никак нельзя, хорошо, потом земля все съедает. Помню, когда снимали эту большую и страшную сцену, вокруг в жидкой гадости плавали бинты, больничные отбросы, гниющие дыни, которые какая-то машина сгрузила. И мы со Щукиной туда падали. А Броневой не полез в „миазмы“, руководил с „берега“. Мне кажется, это была лучшая моя сцена. Но потом Рязанов решил убрать целую сюжетную линию, которая ему по мысли казалась злой, а вместе с ней вырезал и наш „помоечный“ эпизод».

Впрочем, по свидетельству той же Ахеджаковой, никто из актеров, согласившихся сниматься, не роптал не только на сценарий, но и на довольно каторжные условия работы:

«От съемок в „Небесах обетованных“ у меня очень хорошее послевкусие осталось. У меня редкая работа легко идет. А там легко шло — и, по-моему, не только у меня: у всех. Хотя физически и чисто бытово приходилось довольно тяжело. Работали на холоде, в грязи, снималось все на настоящей помойке, которая соседствовала с гранитной мастерской, где надгробные памятники делали. И я все время за таким памятником переодевалась: в автобусе это сделать нельзя было, потому что массовка из-за холода не желала выходить. Я от этой помойки недалеко живу и иногда не выдерживала, ездила домой ночевать, там же переодевалась и ехала в рубище за рулем, так нищенкой и выходила из машины. Но все время хотелось закутаться: троллейбус, который по фильму был моим домом на помойке, не отапливался».

Поселок «Закат коммунизма» был сооружен художниками-постановщиками фильма Александром Борисовым и Сергеем Ивановым недалеко от «Мосфильма» — на задворках сортировочной станции Киевской железной дороги. Съемки начались в сентябре 1990 года, но сперва снимались все городские сцены. Основное «поселочное» действие разыгрывалось уже с наступлением холодов — и продолжалось вплоть до декабря, когда пошел необходимый по сценарию крупный снег, с помощью операторских фильтров (за камерой в этот раз стоял Леонид Калашников) действительно ставший голубым.

«Картина была готова в июне 1991 года, — отчитывался Рязанов в „Неподведенных итогах“. — Начиная ее, я думал, что снимаю, спустя сто лет, своего рода новую версию горьковской пьесы „На дне“. Но после первых же просмотров я осознал, что лента получилась отнюдь не о какой-то узкой социальной прослойке, а об огромной части населения России. За 1990–91 годы произошло невероятное массовое обнищание, и вся страна стала походить на гигантскую свалку. К сожалению, жизнь и действительность пошли навстречу нашему фильму, и он превратился, волей-неволей, в широкое полотно, отражающее новую горькую жизнь народа».