Ксения влюбилась в своего двоюродного дядю великого князя Александра Михайловича (по прозвищу Сандро), который был дружен с ее братом цесаревичем Николаем. Александр III не без колебаний, но все же дал согласие на брак между близкими родственниками, опротестовывать который не стала и Церковь.

У супругов родилось шесть сыновей и одна дочь. Брак их (по крайней мере в дореволюционное время) оказался вполне счастливым и насыщенным. Они много путешествовали. В Первую мировую войну Ксения Александровна организовала персональный санитарный поезд и, выезжая в зону боевых действий, сама перевязывала раненых. В 1919 году вместе с матерью и другими родственниками ей удалось выехать из России. Однако, обосновавшись в Англии, она «де факто» развелась с мужем, хотя периодически и собирала своих детей на праздники[330].

Скончалась в усадебном домике, предоставленном ей британским королевским семейством, но по завещанию покойной ее тело было перевезено и захоронено на юге Франции, на Рокбрюнском кладбище, рядом с могилой великого князя Александра Михайловича.

Судьба четвертого сына Александра III Михаила (18781918) сложилась, пожалуй, самым парадоксальным образом, поскольку на протяжении одного дня, пускай и номинально, он считался императором, замкнув собой список российских монархов.

Благодаря живому характеру Михаил мог считаться отцовским любимцем и вообще пользовался симпатией окружающих. Хороший наездники и спортсмен, он был популярен в гвардии, но мало интересовался государственной деятельностью. Между тем, именно Михаил после кончины своего брата Георгия стал в 1899 году официальным наследником российского престола. И даже после появления царевича Алексея, учитывая слабое здоровье племянника, Михаил имел на редкость высокие шансы надеть на свою голову корону.

Однако при отсутствии политических амбиций он отдал предпочтение личной жизни. В 1907 году, будучи штабс-ротмистром и командиром эскадрона лейб-гвардии Кирасирского ее Величества полка, великий князь завязал роман с женой своего подчиненного Натальей Сергеевной Вульферт (урожд. Шереметьевской), родившей ему сына Георгия.

В 1912 году влюбленные тайно обвенчались в Вене (в сербской православной церкви Св. Саввы), после чего Николай II уволил Михаил со всех постов, наложил на его имения секвестр и запретил возвращаться в Россию[331].

Первая мировая война послужила к примирению. После поданного Михаилом прошения он получил разрешение вернуться на родину и принял командование сформированной из горцев Кавказской туземной конной дивизией. В январе 1915 года во время боев в Карпатах великий князь проявил личное мужество и награжден орденом Св. Георгия IV степени.