…Когда принцессе было всего пять лет, её родители (будущий король Кристиан IX и его жена Луиза) взяли Дагмару и её сестру Александру в Германию, на воды в Шлагенбаден. Туда приехала и русская императрица Мария Александровна, которая проявила живой интерес к маленьким принцессам и без тени шутки сказала, что одну из них «мы оставляем за собой!» Выбрали Дагмару, её и обручили с Цесаревичем Николаем. И с этих дней она уже прилежно учила русский язык и внимательно изучала основы Православия. Дагмар была моложе Николая, но он прекрасно выглядел, являясь блестящим молодым светским человеком, богато одарённым и обаятельным. Они понравились друг другу.
Но вот грянула страшная неизлечимая болезнь, понёсшая Николая к краю земной жизни. Это происходило далеко за границей, в Ницце, и все ближние родственники поспешили к нему. Для прощания… Средь них, конечно, был и Александр Александрович. А вскоре приехала и принцесса Дагмара. Вот как о ней вспоминает А. Ф. Тютчева: «Бедный, юный цветок, едва успев распуститься, уже сорван бурей. Ей семнадцать лет, а выглядит на пятнадцать. Она хрупкая, миниатюрная, со стройным полудетским станом, с очаровательной осанкой и походкой. Лицо её светится красотой юности, черты неправильные, но приятные, кожа очень белая и великолепная, особенно хороши глаза, большие и выразительные. Надо признать, что в её лице ничего не замечаешь, кроме этих больших и ясных глаз. Она показалась нам сдержанной, очень скромной и молчаливой. Хотя говорят, что обыкновенно она живая и обаятельная».
Приехав из Франкфурта в Ниццу, где и собралось у ложа умирающего Николая всё семейство Романовых, она там и повстречалась с будущим императором России. Здесь и произошла потрясшая всех сцена, когда угасающий царевич взял руки Александра и Дагмары, вложил маленькую ручку принцессы в могучую руку брата и попросил их навек оставаться вместе, родными и близкими. И ещё большее потрясение ждало Александра Александровича, когда вскоре он наугад раскрыл святое Евангелие и в глаза ему бросились слова: «Если у кого-то умрёт брат, имеющий жену, то брат его должен взять его жену». Как тут было не содрогнуться братнему сердцу и как ещё больше не утвердиться и в вере в Господа Бога, и в своём долге перед Отечеством?
Всё это и пережил новый наследник престола гигантской могущественной империи. Всё это и неразрывно с великим горем утраты любимого брата в те дни и осияло его. Он пережил дни подлинно и сокрушившие, и озарившие душу, и этим своим глубоким переживанием очень отличался от младших братьев и от придворных.