К 20 ноября состояние Фета ухудшилось настолько, что доктор Остроумов посоветовал Марии Петровне пригласить духовника для исповеди; она сказала, что больной ни за что на это не согласится и она возьмёт этот грех на себя. О том, что происходило дальше, рассказывает поэт, критик, поклонник и исследователь биографии и творчества Фета Борис Александрович Садовской:

«Утром 21-го ноября больной, как всегда бывший на ногах, неожиданно пожелал шампанского. На возражение жены, что доктор этого не позволит, Фет настоял, чтобы Марья Петровна немедленно съездила к доктору за разрешением. Пока торопились с лошадьми, он не раз спрашивал: скоро ли? и сказал уезжавшей Марье Петровне: “Ну, отправляйся же, мамочка, да возвращайся скорее”... Когда Марья Петровна уехала, Фет сказал секретарше: “Пойдёмте, я вам продиктую”. — “Письмо?” — спросила она. — “Нет”, — и тогда с его слов г-жа Ф[ёдорова] написала сверху листа: “Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному”. Под этими строками он подписался собственноручно: 21-го Ноября. Фет (Шеншин).

На столе лежал стальной разрезальный ножик, в виде стилета. Фет взял его, но встревоженная г-жа Ф. начала ножик вырывать, причём поранила себе руку. Тогда больной пустился быстро бежать по комнатам, преследуемый г-жой Ф. Последняя изо всех сил звонила, призывая на помощь, но никто не шёл. В столовой, подбежав к шифоньерке, где хранились столовые ножи, Фет пытался тщетно открыть дверцу, потом вдруг, часто задышав, упал на стул со словом: “Чёрт”. Тут глаза его широко раскрылись, будто увидав что-то страшное; правая рука двинулась приподняться как бы для крестного знамения и тотчас же опустилась. Он умер в полном сознании»⁶⁴².

На следующий день в «Московских ведомостях» появилось траурное известие: «Сего 21-го Ноября в 12 часов дня скончался Афанасий Афанасьевич Шеншин (Фет). Панихиды ежедневно в 12 час. дня и 8 час. вечера, в доме покойного, на Плющихе. Отпевание тела и начало литургии имеют быть в Университетской церкви, в 10 час. утра, 24-го Ноября, а погребение в фамильном склепе, села Клеймёнова, Орловской губернии, Мценского уезда».

Панихиды проходили три дня. Мария Петровна получила телеграммы от августейших знакомых, Соловьёва, Полонского. Тело покойного было обряжено в малый (галунный) камергерский мундир. От Плющихи до университетской церкви на Моховой гроб несли на руках. Заупокойную литургию совершил протоиерей кафедрального собора Христа Спасителя А. И. Соколов с приходским духовенством Благовещенской церкви на Бережках и Кресто-Воздвиженской на Вражке. Пел чудовский хор в траурных кафтанах⁶⁴³. После обряда прощания гроб был вынесен из церкви и поставлен на катафалк, двинувшийся через метель к Курскому вокзалу. По дороге были совершены литии у церкви Святой Параскевы в Охотном Ряду и у церкви Космы и Дамиана на Маросейке. На вокзале металлический гроб был запаян и установлен в вагоне почтового поезда.