– Вначале я мало что внес. В основном я следовал за его сделками. Но после того, как мы в течение месяца поторговали вместе, я сказал: «Почему бы нам не протестировать этот метод в историческом контексте?» Дело в том, что процесс просмотра графиков и принятия решения о том, какую сделку следует совершать, казался мне слишком произвольным. Я хотел протестировать его: мне было некомфортно просто надеяться, что какой-то паттерн сработает только потому, что кто-то так сказал. Я хотел дать этому количественную оценку.

– Как отреагировал Гэри, когда вы предложили протестировать эту методологию?

– Ему понравилась эта идея. Моя идея с тестированием, наверное, появилась в период просадки. Это то, что всегда мотивирует людей проводить тестирование [смеется]. Первым делом я протестировал разные точки выхода по тейк-профиту и стоп-лоссу. Это тестирование было первым моим шагом на пути к разработке наивной, чрезмерно оптимизированной системы. Было очень интересно провести тестирование на исторических данных и выяснить, что бы сработало лучше всего. В тот момент я не имел ни малейшего представления об опасностях аппроксимации кривой и поиска скрытых закономерностей в данных. Я наивно полагал, что то, что лучше всего работало в прошлом, продолжит лучше всего работать и в будущем.

– Получилось ли нечто полезное из этого первоначального тестирования?

– Я понял, что использование стопов было пагубным для этой системы.

– В таком случае как же вы закрывали позицию, если ваша цель по прибыли не была достигнута?

– Я использовал стоп, но он активировался только по цене закрытия сессии.

– То есть вы не отказывались от стопов в целом – вы не устанавливали внутридневных стопов.

– Именно так. Я обнаружил, что размещение внутридневных стопов приводило к их частому срабатыванию по причине случайной внутридневной волатильности.

– Были и другие важные корректировки?

– Главным оказалось то, что я буквально стал программным тестированием. В душе я больше программист, чем трейдер. К середине 1999 года я уже скептически относился к идеи о связи между хорошо выглядящим графическим паттерном и вероятностью совершения успешной сделки. Я хотел поручить оценку графиков своему программному обеспечению. Однако торговая личность Гэри была основана на том, насколько хорошо он разбирался в графиках. К тому времени он запустил услуги консультационного характера под названием «Гартман» и ежедневно давал торговые рекомендации. Таким образом, оставаясь на связи, каждый из нас пошел своей дорогой.