Выходом из сделки является либо цель по прибыли в 12 %, либо стоп-лосс в $3 – о, это очень произвольный стоп [последние слова он произносит удивленным тоном, впервые за много лет вспомнив про то правило].

Дополнительное правило для закрытия позиции: в любой день с восходящей ценой и более высоким объемом, чем в предыдущий день.

– Как долго вы торговали по этой системе, прежде чем внесли в нее существенные корректировки?

– Буквально год. Эта система очень хорошо работала в 2000 году – по сути, то был мой лучший календарный год за всю карьеру. Но в начале 2001 года она дала около 20 % просадки, и я подумал: «Больше она не работает, придется ее бросить». Я перестал торговать на целый месяц. [Он указывает на график кривой капитала на своем экране, который в марте 2001 года был на флэте.] Я открывал сделки на открытии следующего дня. Самой существенной корректировкой, которую я внедрил, был запуск системы примерно за 20 минут до закрытия сессии, чтобы я мог входить в сделки на закрытии того же дня, в рамках которого генерировался сигнал. Я понял, что рынок ускоряет свой темп.

Эту базовую систему исполнения сделок на закрытии торговой сессии я использовал с марта 2001 по 2004 год. Затем в начале 2005 года у меня случилась еще одна просадка, и я не смог найти никаких корректировок, которые позволили бы избежать этого убытка. Я понял, что даже вход в рынок на закрытии сессии был недостаточно быстрым, и мне приходилось искать сигналы для входа еще раньше в течение дня. Тогда мне пришла в голову идея отслеживать объем акции в течение каждой минуты торгового дня для прогнозирования ее внутридневного объема. Для тех акций, которые на протяжении дня имели аномально высокий объем, я использовал ту же формулу, что и для генерации торговых сигналов. Таким образом, начиная с 9:35 утра (и каждую минуту после этого), если акция удовлетворяла условиям сделки, исходя из прогнозируемого дневного объема, то я покупал или продавал ее.

– Помогла ли вам эта корректировка?

– Я внес эту корректировку в мае 2005 года. Пересмотренная система стала приносить прибыль немедленно, а 24-месячный период с октября 2005 года по октябрь 2007 года был самым прибыльным периодом за всю мою торговую карьеру.

– Что случилось с версией системы, которую вы запускали на закрытии торговой сессии?