Моя методология, какой она была тогда (теперь я понимаю, что она была не вполне корректна), заключалась в том, чтобы использовать систему до тех пор, пока не возникнет просадка, затем протестировать ее на исторических данных и найти другие параметры, для которых не было бы этой просадки, и переключиться на эти параметры. [Параметром здесь называется некое значение, которое может быть свободно установлено в торговой системе для корректировок сигналов. Например, если система основана на процентном снижении цены в определенный день для генерации сигнала на продажу, то это процентное значение и будет значением параметра. Одна и та же система будет генерировать разные сигналы для разных значений параметров.]

– Помимо торговли с фиксированным набором параметров до момента значительной просадки, какую систему вы использовали для торговли в 2000 году, когда впервые применили полностью систематический подход?

– Я сохранил все системы, с помощью которых когда-либо торговал. [Паркер выполняет поиск на своем компьютере, чтобы найти систему, с помощью которой он торговал в 2000 году.] В 2000 году вся прибыль по этой системе пришла от коротких позиций. Вот полный свод правил получения сигналов для открытия коротких позиций в системе, которую я использовал в течение 2000 года.

Средний дневной объем должен составлять не менее 250 000 акций.

Цена за акцию должна быть не менее $10 и не более $150.

Объем в день пробоя должен быть как минимум на 15 % больше, чем самый высокий объем за последние 20 дней.

Цена должна упасть как минимум на 5 % после того, как она была в пределах 5 % от 20-дневного максимума, или на 10 % после того, как была в пределах 10 % от 20-дневного максимума.

Разница в цене должна быть не менее $1,50 за акцию.