С точки зрения нынешней квалификации вот некоторые идеи, которые мне было бы полезно узнать ранее:

1. Лучше создать разнообразный набор простых систем, чем продолжать добавлять всевозможные правила и повторно оптимизировать одну и ту же систему.

2. Целесообразно включить в каждую стратегию переключатель включения/выключения (например, кривую капитала, опускающуюся ниже своей скользящей средней), даже если это снижает прибыль при тестировании на исторических данных. Это правило может значительно ограничить убытки, если система перестанет работать, что вполне может и даже должно произойти. Чем больше стратегий вы используете, тем легче эмоционально их отключить. В этом смысле данное правило усиливает важность правила № 1.

3. Остаточный риск в стратегии возврата к среднему с бóльшей вероятностью исходит от группы убыточных сделок среднего размера, чем от возможности огромных убытков в отдельно взятой сделке. Следует учитывать, что при любом тестировании на исторических данных последовательная корреляция убытков может быть занижена.

4. Можно быстро добиться успеха и преуспевать в течение 15 лет, а затем испытать просадку, которая практически загубит вашу карьеру. Поэтому следует по возможности сохранить еще один источник дохода.

5. Когда вы делитесь своей историей и знаниями с другими, что я так долго боялся делать, вы получаете массу ценных сведений.

– Что вы посоветуете тому, кто хочет стать трейдером?

– Не бросайте свою работу! Постарайтесь понять, насколько хаотичен рынок. Тестируйте все. Не думайте, что нечто работает или не работает только потому, что кто-то так решил. Берегите дух экспериментирования.

* * *

Возможно, наиболее важным фактором долгосрочного успеха Паркера является его готовность вносить существенные корректировки или даже полностью отказаться от систем, когда он видит, что они утратили свою эффективность. Несколько раз за свою карьеру он внедрял серьезные корректировки в свои системы, избегая при этом катастрофы. Поразительно то, что некоторые системы, на которых Паркер много лет прибыльно торговал, переставали работать и никогда не восстанавливались. Если бы у Паркера не было гибкости, чтобы радикально менять свой торговый подход – даже переключаться с импульсных систем на полностью противоположную им систему возврата к среднему, – он не выжил бы, не говоря уже о своем трейдерском успехе.

Систематическим трейдерам часто рекомендуют неуклонно соблюдать правила торговой системы, имеющей безусловное преимущество и эффективный контроль рисков. Предугадывание сигналов системы зачастую может иметь пагубное влияние. Именно об этом говорит первое правило Эда Сейкоты, процитированное в начале этой главы. И действительно, Паркер следовал этому рецепту при разработке своего торгового процесса, который был на 100 % механическим.