– Уже какое-то время да, но несколько месяцев назад я отключил систему возврата к среднему для длинных позиций по причине добавленного мной правила контроля рисков. Теперь я выключаю систему, если ее кривая капитала опустится ниже скользящей средней с периодом 200 дней, что и случилось с системой возврата к среднему для длинных позиций. Это был первый случай, когда я использовал концепцию торговли кривой капитала системы как сигнал для ее отключения. В настоящее время система возврата к среднему для длинных позиций находится в просадке на 32 %, но в этом году у меня по ней лишь небольшой убыток, потому что я не торгую по ней сейчас.

– Когда вы снова включили бы эту систему?

– В некоторых случаях я мог бы повторно активировать эту систему, если бы ее кривая капитала вернулась выше скользящей средней с периодом 200 дней. Однако длительность и глубина текущей просадки делают эту систему слишком непривлекательной, чтобы снова торговать по ней.

– Следовательно, вы применяете этот подход для деактивации каждой отдельной системы для коротких и длинных позиций и торгуете только на тех системах, которые находятся на правильной стороне от скользящей средней с периодом 200 дней.

– Верно.

– Не означает ли это, что иногда вы можете торговать на стратегиях только для длинных или только для коротких позиций?

– Поскольку я недавно начал отслеживать кривые капитала системы на предмет сигналов для их деактивации, падение системы с возвратом к среднему для длинных позиций в этом году ниже ее скользящей средней с периодом 200 дней было единственным случаем, когда такое событие имело место. Уже сделав вывод, что эту систему больше нельзя использовать, я недавно потратил несколько дней на мозговой штурм и тестирование других способов структурирования стратегии возврата к среднему для длинных позиций. Я нашел и активировал то, что, на мой взгляд, будет эффективной заменой. Откровенно говоря, у меня больше шансов провести новое исследование, чем повторно активировать систему, которая привела к своей же остановке.