– Что вы думаете по поводу оптимизации? [Оптимизация подразумевает поиск наиболее эффективных параметров для конкретной системы. Основная идея состоит в том, что параметры, которые лучше всего работали в прошлом, имеют более высокую вероятность повышенной производительности в будущем. Однако обоснованность этого допущения остается под вопросом.]

– Вы должны найти баланс между поиском того, что работает лучше, и чрезмерной оптимизацией. Раньше я ничего не понимал в этом. Я добавлял любые параметры, которые хотел, тестировал их в любом диапазоне значений, вплоть до использования десятичных знаков, а затем выбирал значения параметров, которые имели лучшую производительность в прошлом. Я знал, что мои действия, вероятно, были неправильными, но не знал, что делать еще. В конце концов я понял, что частая оптимизация не приносит результатов и что погоня за лучшими недавними параметрами – это иллюзия.

– Что в настоящее время вы делаете иначе?

– У меня есть убеждение, что стратегия должна быть как можно проще: она должна использовать как можно меньше правил, и тестировать ее следует только на нескольких значениях параметров, которые окажутся в разумном диапазоне. Например, если одним из моих параметров была цель по прибыли, я мог бы протестировать ее значения в диапазоне от 6 до 12 % с интервалом в 1 %. Что мне нравится, так это когда результаты не слишком сильно различаются при варьировании параметров – это означает, что система надежна. Еще лучше, когда я могу полностью удалить правило параметризации. Разрабатывая новую стратегию, я могу даже не запускать свою программу оптимизации.

– Что вы знаете сейчас такого, что хотели бы знать, когда начинали?

– Забавный вопрос. Не думаю, что даже сейчас знаю особенно много. Во многих вещах я чувствую себя таким же невеждой, как и всегда [он смеется]. В каком-то смысле мой ответ – ничего, потому что, если бы я знал все, что делаю сейчас, я, вероятно, вообще никогда не стал бы торговать. Моя мать, которая выросла в очень бедной семье, не училась в колледже и при этом смогла построить очень успешную деловую карьеру, любит повторять: «Я добилась успеха, потому что не знала, что не могу добиться его».