Эта связь еще больше подчеркивается постоянными отсылками Захер-Мазоха к «Фаусту» Гёте. Комнаты Северина сравниваются с покоями Фауста, и рассказчик замечает, например, что «всякую минуту из‐за небольшой зеленой печки мог явиться Мефистофель в образе странствующего схоласта»[1334]. Еще главный герой читает Ванде «Фауста», а эпиграфом к рукописи, куда он и записывает все события, легшие в основу романа, выбраны два стиха из все той же пьесы Гёте о продаже души. Сделавшись рабом Ванды, Северин продолжает мыслить аллюзиями на «Фауста»: «У меня такое чувство, словно меня продали или я заложил душу дьяволу»[1335]. Эта отсылка в очередной раз демонизирует Ванду и отбрасывает на нее тень Сатаны. Собственно, весь текст романа исполосован этими тенями. Северин признается, что красивая женщина всегда была для него «средоточием всего поэтического, как и всего демонического». Он заявляет, что в его душе всегда существовал настоящий культ женщины, потому что она, как воплощение природы, божественна по своей сути. А чувственность — единственная святыня для него. Ванда — в каком-то смысле творение самого Северина, и поначалу у читателя даже возникают сомнения в самостоятельности ее существования. Как его госпожа, она играет ведущую роль в их отношениях, но лишь потому, что этого желает он. В конце концов она бросает Северина, чтобы подчиниться другому мужчине, и этот шаг едва ли свидетельствует о том, что она в самом деле была властной натурой. Впрочем, под конец рассказчик высказывает неожиданно прогрессивную мысль, что постоянные сложности в отношениях между полами возникают от неравновесия прав и возможностей. Из опыта своих отношений с Вандой Северин выводит такую мораль:

Женщина, какой ее создала природа и какой ее воспитывает в настоящее время мужчина, является его врагом и может быть только или рабой его, или деспотом, но ни в каком случае не подругой, не спутницей жизни. Подругой ему она может быть только тогда, когда будет всецело уравнена с ним в правах и будет равна ему по образованию и в труде[1336].

Хотя его попытка и оказалась неудачной (и, откровенно говоря, остается неясно — действительно ли он хотел наделить ее большей властью или же ему просто нравилось на время полностью подчиняться ей как госпоже, потому что его возбуждала эта дразнящая ролевая игра, переворачивавшая привычный порядок), примечательно, что главный герой рассказывает о том, как возрастает сила и могущество его любовницы, при помощи дьявольских метафор. Можно даже сказать, что это проецирование на Ванду демонических черт — неотъемлемая составляющая его усилий. А вместе с доводами в пользу гендерного равенства, высказанными под занавес романа, этот прием позволяет смело причислить «Венеру в мехах» к дискурсу инфернального феминизма.