Не доезжая русской границы, поезд остановился. Были задержаны адъютант и камердинер великого князя, пытались задержать и самого Константина Константиновича, но Елизавета Маврикиевна отказалась покинуть мужа и послала телеграмму в Берлин своей родственнице, германской Императрице Августе-Виктории. Это помогло – великокняжескую семью пересадили в автомобили, настрого запретив смотреть в окна – в противном случае обещали стрелять. Отъехав несколько километров от станции, машина остановилась, и всех высадили в канаву у обочины шоссе. Немецкий офицер сказал, что адъютант великого князя скоро вернется с машиной. Ждали два часа. Адъютант Сипягин в тот день не вернулся: всю войну он провел в плену у немцев. Ничего другого не оставалось, кроме как русскому великому князю с малолетними детьми идти пешком по незнакомой местности, по жаре, среди ежеминутных опасностей, к русской границе. На счастье, вдруг показался разъезд – всадники с пиками. Это были смоленские уланы. С недоумением смотрел офицер на визитную карточку великого князя. Видимо, думал, как это мог великий князь очутиться в первый день войны в канаве на прусской границе. Но, увидев медленно подходившего высокого, с романовскими глазами, офицера, он сразу его узнал.
Великий князь, как всегда, с особым чувством перекрестился на русской границе.
…Дневники, которые в это время вел великий князь, рассказывают о первых одиннадцати месяцах начавшейся мировой войны, когда эйфорию сменила жестокая реальность, каждый день казался вечностью, смена событий – политических, военных, общественных – развертывалась с нереальной быстротой.
Вот некоторые записи тех дней.
Государь сосредоточен, но ясен как всегда. Он много расспрашивал о наших дорожных невзгодах. После завтрака он рассказал о последних событиях. Вот что я от него услышал. Если не ошибаюсь, 17-го или 18-го под его председательством… был Совет министров. Во время заседания… германский посол Пурталес неоднократно вызывает министра иностранных дел Сазонова. Государь отпустил его. Сазонов вернулся с известием, что Германия требует прекращения нашей мобилизации и ждет ответа через 12 часов. Позднее Государь принял Пурталеса, прибывшего по собственному почину, а не по поручению своего императора… Посол умолял об отмене мобилизации. Государь ответил…что объявленная мобилизация при громадных в России расстояниях не может быть сразу прекращена даже при угрозе смертной казни военному министру… Но, прибавил Государь, мобилизация не есть война, и он дал Вильгельму честное слово, что ни один русский солдат не перейдет границы, пока будут происходить переговоры между Берлином и Веной… Усталый, во втором часу ночи, Государь зашел к ждавшей его императрице выпить чаю. Потом разделся, принял ванну и пошел в опочивальню… Рука его уже была на ручке двери, когда нагнал его камердинер Тетерятников с телеграммой. Она была от императора Вильгельма: он еще раз (уже сам, объявив нам войну) взывал к миролюбию Государя, прося о прекращении военных действий».