Царская семья не обращала никакого внимания на бушующий мир и наслаждалась семейным счастьем в Петергофе. Государыня быстро оправилась после родов и с нежностью, как всегда, сама руководила штатом нянь, занимаясь новорожденной. Главной няней у Анастасии Николаевны, как и у Марии Николаевны, стала ирландка мисс Маргаретта Игер. Заранее были отобраны сразу две кормилицы – крестьянки Мария Ершова и Матрена Муранова.

Через 12 дней великую княжну Анастасию Николаевну крестили. Обряд провели с такой же пышностью, как и крещения всех трех старших дочерей императора. Праздник получился роскошный – с позолоченной каретой, парадным конвоем, сотнями приглашенных именитых гостей. Главной первой среди восприемников, по уже сложившейся традиции, стала бабушка новорожденной вдовствующая императрица Мария Федоровна. Другими восприемниками (крестными) стали принцесса Ирена Прусская, великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Ольга Александровна. После крестин Царская семья дала торжественный обед, на котором счастливый отец принимал поздравления с рождением дочери.

С самого раннего возраста Анастасия Николаевна проявляла свободолюбивый, независимый характер. Близкие и няни с трудом могли справиться с ней. Неугомонная, шаловливая цесаревна для нянь и гувернанток стала сущим наказанием. Маргаретта Игер вспоминала: заставить Анастасию Николаевну подчиняться каким-то правилам оказалось непросто. Не помогали увещевания или наказания. Мисс Маргаретта описывала забавный случай: когда цесаревне было три года, няня увидела, как Анастасия Николаевна ест зеленый горошек руками. Набирает его ладошками и засовывает в рот. Британская строгая няня была возмущена неподобающим поведением царской дочери и стала строго ей выговаривать, что это неприемлемо и даже младенцы так не делают, не едят руками. На что цесаревна, продолжая уплетать горошек, ответила ей: «Нет, делают! Они даже ногами его едят!»

Однажды во время официального обеда в Кронштадте четырехлетняя Анастасия Николаевна незаметно залезла под стол и стала щипать за ноги сановных гостей ее Августейших родителей, изображая собачку. Не без труда Государь достал из-под стола расшалившуюся младшую дочь, которая была сразу наказана.

В воспоминаниях мисс Маргаретты сохранилось описание еще одной истории непослушания младшей цесаревны. Однажды в саду собрали яблоки, чтобы запечь их на ужин. Цесаревен предупредили, что свежими их есть нельзя. Анастасия Николаевна тут же их наелась. И сколько няня не объясняла, что нужно слушаться старших, цесаревна продолжала с ней спорить. Продолжала упорно повторять: «Вы даже не представляете, какое это было вкусное яблоко, то, из сада» и отказывалась пообещать, что больше не станет трогать яблоки во время прогулок. И только после того, как ей неделю запрещали посещать сад, Анастасия Николаевна согласилась не есть немытые яблоки.