В белом или темно-синем матросском костюме маленькая озорная Анастасия Николаевна вместе с сестрами даже не боялась кататься по палубе на роликовых коньках. Первый раз цесаревна путешествовала на «Штандарте» в 1906 году. Хотя ей было всего 5 лет, совсем не стесняясь, она быстро подружилась с матросами и своим дядькой Бабушкиным, который был к ней приставлен и ни на минуту не упускал шкодницу из виду. Но она все равно умудрялась от него сбежать и забраться на мостик к вахтенным офицерам. Любопытно, что бойкую и активную цесаревну привлекали люди совсем другого темперамента – спокойные и уравновешенные. Так, на яхте ей приглянулся молчаливый штурман Алексей Васильевич Салтанов, которому в 1906 году было 28 лет. Он с удовольствием играл с маленькой цесаревной.

И все-таки, каким бы мальчишеским характером ни обладала Анастасия Николаевна, она оставалась девочкой, маленькой, женственной. Сохранилась письменная запись того, что цесаревна хотела бы получить в подарок на свой день рождения (в 1910 году), написанная ее рукой: «На мой день рождения я хотела бы получить игрушечные расчески, машину для письма, икону Николая Чудотворца, какой-нибудь наряд, альбом для наклеивания с картинками, потом еще большую кровать, какая была у Марии в Крыму. Я хочу настоящую собаку, корзину для использованной бумаги, когда я пишу какую-нибудь книгу или что-то другое… Еще книгу, в которой можно писать небольшие пьесы для детей, которые можно представлять».

Слабостью Анастасии Николаевны были сладости, карманы ее одежды постоянно были полны шоколада и шоколадных конфет, особенно она любила конфеты крем-брюле. Часто ее можно было увидеть с руками и ртом, вымазанными шоколадом.

Цесаревна любила животных, ее заветное желание иметь собственную собаку исполнилось. Ей подарили маленького шпица, которого назвали Швыбзик. Она так его любила, что старалась с ним не расставаться, даже отказывалась без него ложиться спать. Однако вскоре песик, к большому огорчению великой княжны, заболел и умер. Цесаревна очень расстроилась и, вместе с сестрами, устроила любимцу настоящие похороны. Однако вскоре Анастасия Николаевна утешилась – Вырубова подарила ей щенка кинг-чарльз-спаниеля. Она назвала его Джимми. Это был очень живой, умненький, маленький пес, ставший хозяйке настоящим другом.

Анастасия Николаевна подрастала, но ее любовь к подвижным играм и беспокойный характер не менялись. Офицеры «Штандарта» из-за этого над ней немного подтрунивали. Когда ее старшие сестры стали шефами собственных полков, Анастасии Николаевне по возрасту это еще было не положено и она искренне опечалилась. Расстраивалась, что она из сестер самая младшая. Ей очень хотелось иметь «собственный полк». Моряки шутили, что она должна стать «шефом пожарной бригады», намекая на ее «огненный нрав» и постоянные проблемы, которые она умудрялась создавать благодаря своему бойкому характеру. Анастасия Николаевна смеялась над этой шуткой вместе со всеми. Ей больше других царских детей была присуща самоирония. С этого времени она даже стала подписывать свои письма отцу «Атаман пожарный».