Отступившие в Китай белые войска оказались в сложном положении. Уже в мае — июне 1920 г. значительная часть войск (около пяти тысяч человек с учетом военнослужащих из отрядов генерал-лейтенанта А. И. Дутова) с согласия Урумчинского генерал-губернатора вернулась в Советскую Россию.

По требованию китайских властей части атамана Анненкова вынуждены были разоружиться, что, впрочем, они выполнили лишь частично. В Китае остро встали вопросы продовольственного и финансового снабжения войск и населения, пришедшего вместе с Анненковым в Синьцзян. В условиях недостатка продовольствия военнослужащие частей Б. В. Анненкова вынуждены были заниматься самовольными реквизициями и даже грабежами. Анненков втайне от китайских властей закупал оружие и боеприпасы, пытаясь восполнить нехватку оружия после его сдачи китайским властям. В своем отряде он поддерживал строгую дисциплину. Анненков писал: «…нам, интернированным войскам, должно держать себя как можно строже, чтобы те все грязные наветы и ложь, которые на нас возводят, не имели бы подтверждения». Он пытался сохранить свой отряд и совершить с ним поход в Индию.

В армии Б. В. Анненкова к моменту перехода границы служило много добровольцев — подданных Китая: китайцев, киргизов, казахов, таранчей (таранчинцев). Вскоре после пересечения границы отдельный Маньчжурский полк, входивший в армию Анненкова и состоявший из граждан Китая, был без его согласия выведен из его подчинения и переподчинен командующему войсками Илийского района генерал-лейтенанту Ян-Фу-Ся. Это возмутило Анненкова и привело к осложнению отношений с китайским руководством.

Не способствовало нормализации отношений и жестокое отношение калмыков к лошадям из табунов Анненкова, а затем передача им лошадей отряда.

В марте 1921 г. Анненков был арестован китайцами и посажен в тюрьму г. Урумчи. Китайцы добивались от него передачи вывезенных из России ценностей. Освобожден в 1924 г.

7 апреля 1926 г. Анненкова захватил командующий 1-й Китайской народной армией маршал Фэн Юйсяном и за крупное денежное вознаграждение передал чекистам, действовавшим на территории Китая, после чего его через Монголию вывезли в СССР. По одной из версий Анненков вместе с генерал-майором Н. А. Денисовым был захвачен в гостинице «Калган» группой во главе со старшим советником Фэн Юйсяна господином Лином — известным советским военачальником В. М. Примаковым.

Чтобы скрыть факт выдачи Анненкова китайцами, в СССР распространялась версия о добровольном переходе границы и сдаче Анненкова советским властям, а также об отречении его от прежних взглядов.