Теперь она собиралась осуществить свою давнюю мечту — побывать на Соловках. В древний монастырь, основанный в XV веке святыми монахами Германом, Савватием и Зосимой, Елизавета Фёдоровна отправилась в сопровождении Валентины Гордеевой, двух сестёр Марфо-Мариинской обители, егермейстера Высочайшего двора А. А. Зурова (придворный протокол продолжал соблюдаться) и князя Феликса Юсупова-младшего, которого она позвала по собственной инициативе.

Сын её близкой подруги Зинаиды и бывшего адъютанта мужа, Феликса-старшего, 23-летний князь был фигурой неоднозначной и весьма колоритной. Представитель знатной и богатейшей фамилии России, он вырос в обстановке безумной роскоши и неограниченных возможностей. Больше всего юного аристократа привлекали теннис, книги Оскара Уайльда и английский образ жизни, понимаемый в первую очередь как праздность и утончённый эгоцентризм. Мать не чаяла в нём души, а после того как погиб на дуэли её старший сын Николай, воспринимала «Фелюшу» единственным светом в окошке. Елизавета Фёдоровна питала к Феликсу почти родственную привязанность — мальчиком он рос у неё на глазах, давно дружил с её племянником Дмитрием и, повзрослев, недолго принимал участие в благотворительных делах. «Больные со слезами благодарили меня за мои пустяковые подачки, — вспоминал Ф. Ф. Юсупов, — хоть, в сущности, благодарить их должен был я, ибо их невольное благодеяние было для меня много больше. И я завидовал докторам и сиделкам, и в самом деле приносившим им помощь. Я был безмерно благодарен Великой княгине за то, что поняла моё отчаяние и умела направить меня к новой жизни». Кратковременное «просветление» прошло у Феликса с началом учёбы в Оксфорде и сопутствовавшим ей досугом в Лондоне. Попойки с друзьями из высшего общества, маскарады в Альберт-холле, спектакли в Ковент-Гардене, весёлые приключения, ухаживания за балериной Анной Павловой, обеды в лучших ресторанах и вечера в кругу богемы — вот всё, что интересовало и привлекало желавшего впечатлений «русского принца». Однако об этой, главной стороне жизни героя европейского бомонда Елизавета Фёдоровна ничего не знала. Для неё «дорогой маленький Феликс», как продолжала она называть его в письмах, оставался милым и чистым юношей. Они оба помнили тот момент, когда в минуту очередной депрессии «Фелюша» бросился к ногам Великой княгини и, рыдая, словно ребёнок, поведал ей о своих душевных смятениях. Она успокаивала: «Как бы ни испытывал нас Господь, если сохраним веру и будем молиться, найдём силы выдержать». Потом взяла его с собой в паломничество на прославление Иосафа Белгородского, во время которого Феликс был потрясён исцелениями бесноватых, но в итоге эти впечатления оставили след не больший, чем дягилевское «Лебединое озеро» в Лондоне.