Поехать на Соловки Юсупов согласился охотно — как-никак нечто новое. О том же, что представлял собой великосветский паломник, можно судить по его комментариям: «Иноки носили длинные волосы и бороду. Многие были чумазы и засалены. Никогда я не мог понять, почему неопрятность у русского монашества вошла в правило, точно грязь и вонь угодны Богу. Великая княгиня ходила на все службы. Поначалу с ней ходил и я, два дня спустя я был сыт по горло и просил её уволить меня от сей обязанности, сказав, что монахом не стану наверняка». Коротая время, князь любовался звёздами и катался в лодке по каналам. На обратном пути он купил злобного белого медведя, что хоть как-то скрашивало поездку и обещало произвести эффект.

«На вокзале в Петербурге, — вспоминал Феликс, — Великую княгиню Елизавету Фёдоровну встречало множество народу, в том числе лица официальные. И все от изумления пооткрывали рты, увидев Великую княгиню-паломницу в сопровожденье громадного белого медведя!»

Паломничество в Соловецкую обитель проходило в конце июля 1913 года. В Архангельске, конечно, не обошлось без праздничных арок, национальных флагов и стихотворных приветствий, но дальше было именно то, чего так хотела Елизавета Фёдоровна. В монастыре она несколько дней составляла подробное письмо Николаю II, делясь впечатлениями об увиденном в пути и на самом острове. Письмо необычное, подробное, как дневниковые записи, и написанное очень живым языком, раскрывающим в авторе литературный талант. Есть в нём и остроумные, вызывающие улыбку замечания вроде фразы: «Мне никогда ещё не доводилось испытывать такую разнообразную качку — можно было изучать её виды и названия». Есть и подробные описания уклада монастырской жизни, и наблюдения по дороге на остров, и комментарии к увиденному, и, наконец, поэтичные детали в описаниях природы. Не имея здесь возможности процитировать письмо полностью, позволим себе привести его большой отрывок, помогающий взглянуть на путешествие глазами самой паломницы.

«Всю вторую половину поездки шёл чудесный дождик, пыли больше не было, мы могли открыть окно в вагоне и наслаждаться ветерком. Начиная с Вологды и дальше в этих бесконечных лесах — 38 миллионов десятин — из-за жары и засухи вдоль линии железной дороги были пожары. Дорога мне кажется величественной: бесконечные леса тянулись часами, вёрсты лесов, расцвеченных купами розовато-сиреневых цветов, прекрасных в своём изобилии (не знаю, как они называются, в Германии они тоже есть и обычно растут неподалёку от болотистых мест). В Архангельске, прямо против собора, мы сели на кораблик и подошли к пристани; солнце великолепно освещало золотые облачения епископа Нафанаила и клира. Он встретил нас с крестом, мы поднялись по ступеням в собор, где был отслужен молебен. Собор красивее снаружи, чем внутри; среди его достопримечательностей огромный деревянный крест, вырезанный Петром Великим...