Идея создания «Парада» принадлежала Кокто, который для ее музыкального воплощения избрал композитора Эрика Сати, поскольку его свободная и мелодичная музыка, оставаясь по существу французской, была полной противоположностью «дебюссизму». Поэта и композитора познакомила Валентина Гросс, а Кокто пригласил Пикассо. Действие развивалось перед цирковым шатром: из него по очереди появлялись артисты и зазывали туда зрителей. Сначала китайский Фокусник (Мясин) манипулировал яйцом, затем маленькая Американка (Мария Шабельская) мимически изображала езду на лошади, каталась на велосипеде, танцевала регтайм и подражала Чаплину; в заключение два прекрасных акробата в голубом и белом трико (Лопухова и Зверев) исполняли лирическое адажио. Номера сопровождались трюками двух Импресарио, одетых в костюмы из кубических картонных конструкций, и появлением шуточного коня. При создании балета возникли некоторые разногласия: Сати возражал против звуков пишущих машинок, выстрелов и корабельных сирен, которые Кокто хотел ввести в партитуру, а Кокто возмутили «кубические» костюмы Импресарио, но идеи Пикассо удивительным образом трансформировали банальность в нечто замечательное. «Парад» был забавным балетом, который нравился и танцорам, и публике и не походил ни на какие прежние работы Русского балета.

Вацлаву и Ромоле пришлось вынести изнурительное тринадцатидневное морское путешествие — в холод и шторм. К тому же испанский корабль так кишел крысами, что ужасно боявшаяся их Ромола была вынуждена спать на палубе. Нижинские решили провести отпуск и ждать Дягилева в Мадриде. Этот город Ромола посетила впервые, а Вацлав провел здесь несколько дней в 1914 году, когда танцевал на свадьбе Рузвельта. В Мадриде оказалось холодно и ветрено. Они остановились в «Ритце» и сразу же начали с осмотра достопримечательностей, посещения соборов и музея Прадо, где Вацлав буквально влюбился в работы Гойи. Особенно он восхищался офортами «Капричос».

Когда пришла весна, Нижинские стали проводить много времени в саду Прадо: Кира играла среди ирисов, а Ромола переводила Вацлаву с английского стихи Оскара Уайльда и Рабиндраната Тагора. Последний настолько завладел воображением Вацлава, что у него появилась идея воплотить одно из стихотворений Тагора в балете. Они были счастливы; Тагор представлялся Ромоле хорошим противоядием Толстому. Но влияние философии Толстого все еще сказывалось, в чем Ромола убедилась, когда однажды обнаружила, что ее новые наряды в шкафу испортили мыши. Она расплакалась, а Вацлав мягко упрекнул ее: «Я дарю тебе меха, драгоценности и все, что ты пожелаешь, но разве не глупо придавать этому такое значение? А ты когда-нибудь задумывалась, насколько опасна работа ловцов жемчуга и шахтеров: ведь у них тоже есть дети, а они все-таки ежедневно подвергают себя опасности ради украшения женщин».